مقایسه مدلهای بهینه سازی استوار برای مساله انتخاب سهام چنددوره ای به کمک شبیه سازی
Publish Year: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 2,580
متن کامل این Paper منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل Paper (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ICIORS01_008
تاریخ نمایه سازی: 16 فروردین 1391
Abstract:
دراین مقاله مساله انتخاب سهام چنددوره ای با درنظر گرفتن عدم قطعیت قیمتهای سهام و هزینه تبادلات بصورت بهینه سازی استوار مدلسازی و حل می شود سپس نسخه های مختلف مدلهای جایگزین استوار این مساله ارزیابی شده و با هم مقایسه می شوند و نشان میدهیم که جوابهای بهینه این مدلها از اعتبار بالایی برخوردارند برای انجام این مقایسات از یک روش برای شبیه سازی مونت کارلو استفاده یمش ود که برخلاف روشهای معمول بدون هیچ پیش فرضی برای توزیع مقادیر تصادفی عایدی با ترکیب سه تئوری مدل Garch توزیع مقادل حدی و تابع توزیع کاپولا قیمت عایدی n سهم به هم وابسته را درطول T دوره آتی شبیه سازی می کند نتیجه مقایسات به کمک یک مثال عددی نشان داده می شود معیارهای CVaR VaR نیز جهت مقایسه این مدلها محاسبه می شود.
Keywords:
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :