سیویلیکا را در شبکه های اجتماعی دنبال نمایید.

گشتاور مراتب بالاتر در بهینه سازی پرتفوی با درنظر گرفتن آنتروپی و استفاده از برنامه ریزی آرمانی چندجمله ای

Publish Year: 1397
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 168

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

Export:

Link to this Paper:

Document National Code:

JR_JFR-20-2_004

Index date: 9 February 2022

گشتاور مراتب بالاتر در بهینه سازی پرتفوی با درنظر گرفتن آنتروپی و استفاده از برنامه ریزی آرمانی چندجمله ای abstract

هدف: هدف این پژوهش، سرمایه‎گذاری کسب بازده متناسب با ریسک است. تحقیقات زیادی از جمله تئوری مارکوییتز (۱۹۵۲) نشان می‎دهد تشکیل پرتفوی با در نظر گرفتن بازدهی ثابت، سبب کاهش ریسک غیرسیستماتیک می‎شود. این نظریه بر اساس فرض‎هایی بنا شده است که یکی از آنها، نرمال بودن توزیع بازده دارایی هاست؛ اما شواهد تجربی نشان از عدم نرمال بودن بازده دارایی ها دارد. از سوی دیگر، معیارهای آنتروپی برای نشان دادن تنوع سازی در پرتفوی عملکرد خوبی دارند. در مقاله پیش رو اثر استفاده ترکیبی از آنتروپی و گشتاورهای مراتب بالاتر نشان داده شده است. روش: در این مقاله، رویکرد برنامه ریزی آرمانی چندجمله ای بر اساس مدل میانگین واریانس چولگی کشیدگی آنتروپی استفاده شده است. همچنین، الگوریتم جست‎وجوی مستقیم به عنوان الگوریتم بهینه سازی مد نظر قرار گرفته و برای اندازه گیری آنتروپی از معیارهای شانون و جینی سیمپسون استفاده شده است. یافته‎ها: به‎منظور بررسی مدل‎ها از داده های بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. یافته ها گویای بهبود کارایی پرتفوی به دست آمده در حالت استفاده از آنتروپی جینی سیمپسون و شانون و به‎کارگیری الگوریتم جست‎وجوی مستقیم است. نتیجه‎گیری: استفاده ترکیبی از گشتاورهای مراتب بالاتر و آنتروپی در برخی توابع هدف، بهبود ایجاد نمی‎کند، اما به‎طور کلی موجب بهبود کارایی پرتفوی های به دست آمده بر اساس معیار ارزیابی عملکرد ارائه شده در پژوهش می شود.

گشتاور مراتب بالاتر در بهینه سازی پرتفوی با درنظر گرفتن آنتروپی و استفاده از برنامه ریزی آرمانی چندجمله ای Keywords:

گشتاور مراتب بالاتر در بهینه سازی پرتفوی با درنظر گرفتن آنتروپی و استفاده از برنامه ریزی آرمانی چندجمله ای authors

احمد نبی زاده

استادیار، گروه منابع انسانی و کسب و کار، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

عادل بهزادی

دانشجوی دکتری مهندسی مالی، گروه مدیریت مالی و بیمه، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
اسلامی بیدگلی، غلامرضا؛ تلنگی، احمد (۱۳۷۸). مدل‎های برنامه‎ریزی آرمانی در ...
بهزادی، عادل؛ بختیاری، مصطفی (۱۳۹۳). ارائه مدلی بر مبنای میانگین ...
تقی‎زاده یزدی، محمدرضا؛ فلاح پور، سعید؛ احمدی مقدم، محمد (۱۳۹۵). ...
محمدی، شاپور؛ نبی زاده، احمد؛ راعی، رضا؛ قالیباف اصل، حسن ...
محمدی قلعه‎نی، مهدی؛ ابراهیمی، کیومرث. (۱۳۹۱). ارزیابی الگوریتم‎های جست‎وجوی مستقیم ...
ReferencesAksaraylı, M., & Pala, O. (۲۰۱۸). A polynomial goal programming ...
Arditti, F. (۱۹۷۱). Another look at mutual fund performance. Journal ...
Bera, A. K. & S. Y. Park (۲۰۰۸). Optimal portfolio ...
Chow, K. V. and K. C. Denning (۱۹۹۴). On variance ...
Chunhachinda, P., K. Dandapani, S. Hamid & A. J. Prakash ...
DeMiguel, V. & Nogales, F. J. (۲۰۰۹). Portfolio selection with ...
Fama, E. F. (۱۹۶۵). Portfolio analysis in a stable Paretian ...
Grootveld, H. & Hallerbach, W. (۱۹۹۹). Variance vs downside risk: ...
Harvey, C. R., Liechty, J. C., Liechty, M. W. and ...
Harvey, C. and Sediqque. (۲۰۰۰). Conditional skewness in asset pricing ...
Israelsen, C. L. (۲۰۰۵). A refinement to the Sharpe ratio ...
Jarque, C. M. & Bera, A. K. (۱۹۸۷). A test ...
Jost, L. (۲۰۰۶). Entropy and diversity. Oikos, ۱۱۳(۲), ۳۶۳-۳۷۵ ...
Kostakis, A., Muhammad, K. & Siganos, A.(۲۰۱۲). Higher co-moments and ...
Lai, K. K., Yu, L., & Wang, S. (۲۰۰۶, June). ...
Liu, S., Wang, S. & Qiu, W. (۲۰۰۳). Mean-variance-skewness model ...
Machado, C., & Brandão, A. (۲۰۰۰). Skewness in financial returns: ...
Ray, A. & S. K. Majumder. (۲۰۱۷). Multi objective mean–variance–skewness ...
Rom, B. M. & Ferguson, K. W. (۱۹۹۴). Post-modern portfolio ...
Simkowitz, M. A. & Beedles, W. L. (۱۹۷۸). Diversification in ...
Škrinjarić, T. (۲۰۱۳). Portfolio Selection with Higher Moments and Application ...
Tayi, G. K. & Leonard, P. A. (۱۹۸۸). Bank balance-sheet ...
Usta, I. and Kantar, Y. M. (۲۰۱۱). Mean-variance-skewness-entropy measures: a ...
Yue, W. and Wang, Y. (۲۰۱۷). A new fuzzy multi-objective ...
Zhang, W.-G., Y.-L. Wang, Z.-P. Chen and Z.-K. Nie (۲۰۰۷). ...
نمایش کامل مراجع