بررسی روندهای تصادفی مشترک بین شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران و بازارهای سهام شرکای اصلی تجاری

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 151

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JFR-19-2_005

تاریخ نمایه سازی: 20 بهمن 1400

Abstract:

هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی هم­پیوندی و رفتار متقابل بین شاخص قیمت بازار سهام ایران و بازار سهام عمده­ترین شرکای تجاری کشور و همچنین تحلیل روندهای تصادفی مشترک موجود بین آنها برای دوره ۲۰۱۵-۲۰۰۷ است. برای نیل به این هدف از روش یوهانسن و یوسیلیوس (۱۹۹۲) و رهیافت گونزالو و گرنجر (۱۹۹۵) استفاده شد. نتایج به‎دست آمده، وجود رابطه هم­جمعی و سه روند تصادفی مشترک بین بازارهای بررسی‎شده را نشان می‎دهد که منعکس‎کننده کامل نبودن یکپارچگی بلند­مدت بین این گروه از متغیرها است. نتایج تحلیل روندهای تصادفی مشترک نیز گویای این واقعیت است که طی دوره بررسی، شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران از یک سو، مشارکت کم‎رنگی در روندهای تصادفی موجود دارد و از سوی دیگر، واکنش شدیدی نسبت به روندهای یاد شده از خود نشان داده است. در نهایت، با توجه به همگرایی ضعیف بین شاخص قیمت بازارهای منتخب، با متنوع‎سازی بین­المللی سبد سهام می­توان به منافع حاصل از آن دست یافت.

Authors

کیومرث شهبازی

دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

سلیمان فیضی

استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

سید یوسف فتاحی

دانشجوی دکتری گروه اقتصاد، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • ابریشمی، ح. (۱۳۸۱). اقتصادسنجی کاربردی (رویکردهای نوین). تهران: انتشارات دانشگاه ...
  • ابونوری، ا.؛ عبدالهی، م.ر. (۱۳۹۰). ارتباط بازار سهام ایران، آمریکا، ...
  • رضایی، ا.؛ قره‎گوز، ق. (۱۳۸۸). همگرایی مالی در غرب آسیا: ...
  • زاهدی تهرانی، پ. (۱۳۹۱). تبیین راهبرد سرایت نوسانات بازارهای سرمایه ...
  • ساعی، ا.؛ تقوی، م. (۱۳۸۳). اقتصاد سیاسی بین‎الملل تلاشی برای ...
  • سید حسینی، س. م.؛ ابراهیمی، س. ب. (۱۳۹۲). بررسی سرایت ...
  • عباسی نژاد، ح.؛ گودرزی فراهانی، ی. (۱۳۹۲). اقتصادسنجی کاربردی با ...
  • فلیحی، ن.؛ تیموری، م.؛ شاه کرم اوغلی، م. (۱۳۹۳). تحلیل ...
  • کریم‎زاده، م. (۱۳۸۵). بررسی رابطه بلندمدت شاخص قیمت سهام با ...
  • نوفرستی، م. (۱۳۸۷). ریشه واحد و هم‎جمعی در اقتصاد سنجی. ...
  • یزدان پرست، ع.؛ احدی سرکانی، س.ی. (۱۳۹۲). بررسی ارتباط بحران‎های ...
  • Dimitris, B. & Xanthakis, M, (۲۰۰۳). International interdependence and dynamic ...
  • Eun Cheul, S. & Shim, S. (۱۹۸۹). International transmission of ...
  • Felihi, N. & Teimouri, M. & Shah Karam ughly, M. ...
  • (in Persian)Flad, M. & Jung, T.R.C. (۲۰۰۵). A common factor ...
  • Gonzalo, J. & Granger, C.W. (۱۹۹۵). Estimation of common long ...
  • Karimzade, M. (۲۰۰۶). Investigation of long term relation of stock ...
  • Noufarasti, M. (۲۰۰۸). Unit Root & Co-Integration in Econometrics. (۲nd ...
  • Phylaktis,K, & Ravazzolo,F, (۲۰۰۵). Stock market linkages in emerging markets: ...
  • Rezaei, E. & Garegoz, G. (۲۰۰۹). Financial convergence in west ...
  • Wong, W. & Terrel, R.D & Lim, K. (۲۰۰۴). The ...
  • Yazdan Parast, A. & Vahedi Serkani, S. Y. (۲۰۱۴). Investigation ...
  • (in Persian)Zahedi Teharani, P. (۲۰۱۲). Explained of strategy of fluctuation ...
  • نمایش کامل مراجع