گزینش سبد بهینه سرمایه گذاری با به‎کارگیری مدل توسعه یافته چندهدفه مارکویتز و الگوریتم جست‎وجوی هارمونی

خداکرم سلیمی فرد; ابراهیم حیدری; زهرا مرادی; رضا مغدانی

گزینش سبد بهینه سرمایه گذاری با به‎کارگیری مدل توسعه یافته چندهدفه مارکویتز و الگوریتم جست‎وجوی هارمونی

Publish place: Financial Research Journal، Vol: 18، Issue: 3

Publish Year: 1395

Type: Journal paper

Language: Persian

این Paper فقط به صورت چکیده توسط دبیرخانه ارسال شده است و فایل کامل قابل دریافت نیست. برای یافتن Papers دارای فایل کامل، از بخش [جستجوی مقالات فارسی] اقدام فرمایید.

نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

Certificate
I'm the author of the paper

Export:

Link to this Paper:

https://civilica.com/doc/1394995

Document National Code:

JR_JFR-18-3_005

Index date: 9 February 2022

گزینش سبد بهینه سرمایه گذاری با به‎کارگیری مدل توسعه یافته چندهدفه مارکویتز و الگوریتم جست‎وجوی هارمونی abstract

مدل مارکویتز یکی از شناخته‎شدهترین مدلهای انتخاب سبد سرمایه‎گذاری است. در این پژوهش مدل توسعه‎یافته میانگین نیم واریانس مارکویتز در قالب یک مدل برنامهریزی غیرخطی چندهدفه عدد صحیح آمیخته با محدودیتهای کاردینال، حد آستانه، بخش سرمایه‎گذاری، آنتروپی و نیز با در نظر گرفتن هزینه معاملاتی پیشنهاد شده است. مدل مسئله دارای ساختاری آمیختاری است. از این رو با توجه به ویژگی NP-hard مسئله، الگوریتم فراابتکاری جست‎وجوی هارمونی با رویکرد پارتو برای حل مدل به‎کار گرفته شده است. برای بررسی کاربردپذیری مدل پیشنهادی در مسئله بهینه‎سازی سبد سهام، با استفاده از اطلاعات قیمت ده سهم پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار در محدوده زمانی فروردین ۱۳۹۰ تا دی ماه ۱۳۹۴، مرز کارای سرمایه‎گذاری به‎دست آمد. برونداد مدل نشان‎دهنده کارایی الگوریتم جست‎وجوی هارمونی در بهینه‎سازی مدل پژوهش است. یافتههای پژوهش نشان میدهد مدل پیشنهادی توانسته است شرایط انتخاب سبد سرمایه‎گذاری را به خوبی در نظر بگیرد و یک سبد بهینه سرمایه‎گذاری را تعیین کند

گزینش سبد بهینه سرمایه گذاری با به‎کارگیری مدل توسعه یافته چندهدفه مارکویتز و الگوریتم جست‎وجوی هارمونی Keywords:

الگوریتم جست‎وجوی هارمونی , بهینه سازی سبد سرمایه گذاری , رویکرد پارتو , مدل مارکویتز

گزینش سبد بهینه سرمایه گذاری با به‎کارگیری مدل توسعه یافته چندهدفه مارکویتز و الگوریتم جست‎وجوی هارمونی authors

خداکرم سلیمی فرد

دانشیار تحقیق در عملیات، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

ابراهیم حیدری

دانشیار اقتصادسنجی، گروه اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

زهرا مرادی

کارشناس ارشد تحقیق در عملیات، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

رضا مغدانی

دانشجوی دکتری تحقیق در عملیات، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :

Abzari, M., Dadashpor, A., Khalili, M., Jamshidi, H. (۲۰۱۵). A ...

Arnott, R. & Wagner, W. (۱۹۹۰). The measurement and control ...

Azar, A., Ramooz, N., Atefatdoost, A.R. (۲۰۱۴). The Application of ...

Barzinpoor, F. Ebrahimi, S.B., Hasheminezhad, S.M., Nasr Esfahani, H. (۲۰۱۱). ...

Efat Neghad, R., Zare Barg Abadi, A. (۲۰۱۳). Electricity planning ...

Gargaz, M., Abbasi, A., Moghadasi, M. (۲۰۱۰). Portfolio selection and ...

Golmakani, H. & Fazel, M. (۲۰۰۷). An interval portfolio selection ...

Heidari, S. (۲۰۱۳). Flexible job shop scheduling by considering set ...

Jana, P., Roy, T., & Mazumder, S. (۲۰۰۹). Multi-objective possibilistic ...

Janat Rostami, S., Kholghi, M., Bozorg Haddad, O. (۲۰۱۰). Management ...

Liu, Y. & Zhang, W. (۲۰۱۵). A multi-period fuzzy portfolio ...

Liu, Y., Zhang, W. & Zhang, P. (۲۰۱۳). Multi-period portfolio ...

Marasovic, B., & Babic, Z. (۲۰۱۱). Two-step multi-criteria model for ...

Mitra, G., Kyriakis, T., Lucas, C. A. & Pirbhai, M. ...

Moh’d Alia, O., & Mandava, R. (۲۰۱۱). The variants of ...

Mushakhian, S., Najafi, A.A. (۲۰۱۵). Using multi objective particle swarm ...

Poorahmadi, Z., Najafi, A. (۲۰۱۵). Dynamic portfolio optimization with transaction ...

(in Persian)Raei, R., Alibeigi, H. (۲۰۱۰). Portfolio optimization using particle ...

(in Persian)Raei, R., Mohammadi, Sh., Alibeiki, H. (۲۰۱۱). Mean-Semivariance portfolio ...

Sadjadi, J., Gharakhani, M., Safari, E. (۲۰۱۳). Robust Portfolio Optimization ...

Singla, K., Ganguli, S. (۲۰۱۵). Performance Study of Harmony Search ...

Sivasubramani, S., & Swarup, K. (۲۰۱۱). Multi-objective harmony search algorithm ...

Soleimani, H., Golmakani, H. R. & Salimi, M. H. (۲۰۰۹). ...

Taghavifard, M.T., Dehghani, M, H, Aghaei, M. (۲۰۱۵). The Model ...

Wu, H. & Chen, H. (۲۰۱۵). Nash equilibrium strategy for ...

Zhang, P. & Zhang, W. (۲۰۱۴). Multiperiod mean absolute deviation ...

نمایش کامل مراجع