محاسبه ریسک رویدادی (مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار تهران)
Publish place: Financial Research Journal، Vol: 16، Issue: 2
Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 82
This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JFR-16-2_009
تاریخ نمایه سازی: 20 بهمن 1400
Abstract:
این مقاله به اندازهگیری ریسک رویدادی میپردازد که توسط کمیته بازل معرفیشده و آثار ناشی از خبرهای ناگهانی را اندازه میگیرد. دادههای این پژوهش بر اساس آمار روزانه ارزش بازاری هشتاد شرکت ثبتشده در بازار بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۸۸-۱۳۷۳ گردآوری شده است. در پژوهش حاضر پس از دستهبندی شرکتها به سه گروه سبد بزرگ، متوسط و کوچک، به تجزیهوتحلیل و محاسبه ریسک رویدادی پرداخته شده است. در پژوهش پیش رو، برای نخستینبار در ایران الگویی از خانواده الگوهای GARCH و گاوسی معکوس (IG) و توزیع پواسن برای الگوسازی ورود خبرهای ناگهانی به بازار استفاده شده است. یافته های این پژوهش حکایت از اهمیت ریسک رویدادی به منزله جزء مهمی از ریسک کل دارد. نتایج نشان داد ریسک رویدادی محاسبه شده برای سبد متوسط ۵ درصد و برای سبد بزرگ ۲ درصد است.
Keywords:
Authors
محمد علی کفایی
دانشیار اقتصاد، دانشگاه رایس، هاستون، ایالات متحده آمریکا
هادی رحمانی فضلی
دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :