کارایی روشهای آماری در رویدادپژوهی در بورس اوراق بهادار تهران
Publish place: Financial Research Journal، Vol: 14، Issue: 2
Publish Year: 1391
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 266
This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
JR_JFR-14-2_007
Index date: 9 February 2022
کارایی روشهای آماری در رویدادپژوهی در بورس اوراق بهادار تهران abstract
در این مقاله بهطور کلی به کارایی روششناسی رویدادپژوهی و بهطور خاص به کارایی آمارههای مختلف آزمون میپردازیم. بر اساس دادههای روزانهی قیمت و حجم دادوستد سهام از اول سال ۱۳۸۰ تا پایان سهماههی اول سال ۱۳۸۹ (شامل ۲۲۴۰ روز) و بهروش شبیهسازی، کارایی هشت آمارهی پارامتری، ناپارامتری و تغییر واریانس در دورهی رویداد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان میدهد، آمارههای مختلف توان کشف بازدههای غیرعادی را دارند. هنگامیکه بازده غیرعادی در دورهی رویداد کمتر از یک درصد است، نباید انتظار داشت آمارههای آزمون توان زیادی در کشف بازدههای غیرعادی داشته باشند.
کارایی روشهای آماری در رویدادپژوهی در بورس اوراق بهادار تهران Keywords:
کارایی روشهای آماری در رویدادپژوهی در بورس اوراق بهادار تهران authors
محمدحسین قائمی
استادیار حسابداری، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
جواد معصومی
کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران
رامین رستمی
کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی، موسسهی آموزش عالی آزاد ارس، تبریز، ایران
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :