کارایی روشهای آماری در رویدادپژوهی در بورس اوراق بهادار تهران
Publish place: Financial Research Journal، Vol: 14، Issue: 2
Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 169
This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JFR-14-2_007
تاریخ نمایه سازی: 20 بهمن 1400
Abstract:
در این مقاله بهطور کلی به کارایی روششناسی رویدادپژوهی و بهطور خاص به کارایی آمارههای مختلف آزمون میپردازیم. بر اساس دادههای روزانهی قیمت و حجم دادوستد سهام از اول سال ۱۳۸۰ تا پایان سهماههی اول سال ۱۳۸۹ (شامل ۲۲۴۰ روز) و بهروش شبیهسازی، کارایی هشت آمارهی پارامتری، ناپارامتری و تغییر واریانس در دورهی رویداد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان میدهد، آمارههای مختلف توان کشف بازدههای غیرعادی را دارند. هنگامیکه بازده غیرعادی در دورهی رویداد کمتر از یک درصد است، نباید انتظار داشت آمارههای آزمون توان زیادی در کشف بازدههای غیرعادی داشته باشند.
Keywords:
Authors
محمدحسین قائمی
استادیار حسابداری، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
جواد معصومی
کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران
رامین رستمی
کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی، موسسهی آموزش عالی آزاد ارس، تبریز، ایران
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :