مدل سازی نوسان در بورس اوراق بهادار تهران
Publish place: Financial Research Journal، Vol: 11، Issue: 27
Publish Year: 1388
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 293
This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
JR_JFR-11-27_006
Index date: 12 February 2022
مدل سازی نوسان در بورس اوراق بهادار تهران abstract
مسئله مورد بررسی در این تحقیق مدل سازی نوسان در بورس اوراق بهادار تهران و تحلیل رابطه میان ریسک و بازده در آن با استفاده از مدل های خانواده GARCH می باشد. نتایج این تحقیق که از نوع پیمایشی و کاربردی می باشد نشان می دهند که اولا، مدل های ناهمسانی واریانس شرطی به خوبی می توانند ویژگی های داده های مالی از قبیل نوسانات خوشه ای، حافظه بلندمدت و اثرات اهرمی را مدل سازی نمایند. ثانیا، در هر دو پرتفوی مورد بررسی یعنی پرتفوی متشکل از تمامی شرکت ها و پرتفوی متشکل از پنجاه شرکت با نقد شوندگی بالا، همبستگی مثبتی میان ریسک و بازده وجود دارد.
مدل سازی نوسان در بورس اوراق بهادار تهران Keywords:
مدل سازی نوسان در بورس اوراق بهادار تهران authors