پیش بینی بازده روزانه سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

این مطالعه به بررسی پیش بینی پذیری رفتاربازده سهام شرکت های یذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وهمچنین انجام عمل پیش بینی بازده با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی می پردازد. به منظور انجام عمل پیش بینی بازده، در مرحله اول روند گذشته سری زمانی مربوط به شرکت ها و همچنین سه متغیر از متغیرهای تحلیل تکنیکی (شاخص سهام، حجم سهام مبادله شده و آخرین نرخ سهام در روز) برای مدت ۵ سال(تیرماه ۱۳۷۷ لغایت ۱۳۸۲) مورد استفاده قرارگرفت وبا تغییر پارامترهای شبکه عصبی مصنوعی مدل بهینه جهت پیش بینی بازده روزانه سهام هر شرکت طراحی گردید. در مرحله دوم، پیش بینی بازده روزانه طی همان ۵ سال صرفا براساس اطلاعات گذشته یا روند گذشته سری زمانی انجام شد. در این پژوهش از شبکه عصبی مصنوعی با ساختار پرسپترون چند لایه (MLP) با توابع یادگیری متفاوت استفاده گردید. نتایج حاصل نشان دهنده آن است که: - رفتار سری زمانی بازده روزانه سهام شرکت ها یک فرآیند تصادفی نیست و دارای حافظه می باشد. - شبکه های عصبی مصنوعی توانایی پیش بینی بازده روزانه را با میزان خطای نسبتا مناسبی دارند.

Keywords:

الگوی یادگیری پس انتشار خطا , بورس اوراق بهادار تهران , پیش بینی , رفتار بازده سهام , شبکه های عصبی مصنوعی