توزیع هذلولوی تعمیم یافته و کاربرد آن در ریاضیات مالی
Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 114
This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_FEJ-3-11_007
تاریخ نمایه سازی: 12 اسفند 1400
Abstract:
در دههی هفتاد مدل بلک شولز نقش عمدهای در قیمتگذاری مشتقات مالی داشت. اما بعدها به دلیل ضعف عمدهی آن، مدلهای متنوع دیگری ارائه شد. خانواده فرایندهای لوی یکی از متداولترین مدلها است که برای قیمتگذاری داراییهای مالی مورد استفاده قرار میگیرد. فرایند هذلولوی تعمیم یافته از جملهی این فرایندها است که مبتنی بر توزیع هذلولوی تعمیم یافته میباشد. در این مقاله ابتدا به معرفی این توزیع میپردازیم و سپس آن را به دادههای قیمت سهام در ایران برازش میدهیم.
Keywords:
Authors
رضا پورطاهری
دانشکده اقتصاد، گروه آمار، دانشگاه علامه طباطبایی
محمد کریمی خرمی
دانشکده اقتصاد، گروه آمار، دانشگاه علامه طباطبایی