خوشه بندی فازی سری های زمانی شاخص صنایع بورس اوراق بهادار تهران براساس مدل اتورگرسیو

تحلیل خوشه ای سری های زمانی به عنوان یک روش آماری مطلوب، ابزاری است که در مباحث مالی و اقتصادی پرکاربرد است. خوشه بندی سری های زمانی مالی راه حل مناسبی برای پیش بینی قیمت سهام با توجه به روند حرکتی سایر داده های همگروه با آن می باشد. بنابراین تعیین درست شاخص های هم گروه نقش مهمی در این امر ایفا می کند. در این مقاله ابتدا مدل مناسب به داده های مربوط به ۲۱ سری زمانی از شاخص صنایع بورس اوراق بهادار تهران که هرکدام شامل ۲۰۸۶ داده در یک بازه زمانی نه ساله می باشد، برازش داده سپس ساختار همه مدل های ایجاد شده به صورت اتورگرسیو بازنویسی می شود. در ادامه با استفاده از روش خوشه بندی فازی بر اساس معیار فاصله مدل اتورگرسیو، داده های مورد مطالعه به چهار گروه خوشه بندی می شوند.

Keywords:

خوشه بندی فازی , سری های زمانی , مدل اتورگرسیو , معیار سیلهوت , شاخص صنایع.