پردازش تکاملی و انتخاب بهینه سبد سهام رهیافتی نو برای بورس اوراق بهادار تهران
Publish Year: 1390
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,984
This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
NCSCIT02_087
تاریخ نمایه سازی: 17 اردیبهشت 1391
Abstract:
افزایش میزان سود و کاهش ریسک سرمایه گذاری دربورس همیشه مهمترین دغدغه سرمایه گذاران بوده است و آنها همواره دنبال راهی هستند که بهترین پیشنهاد را برای خرید سهام داشته باشند به گونه ای که دارای بیشترین بازده و کمترین ریسک سرمایه گذاری باشد مدل ریاضی میانگین واریانس مارکویتز دراین زمینه کاربرد فراوانی دارد دراین مقاله برای تشکیل سبدسهام از مدل میانگین واریانس مارکویتز استفاده شده است و الگوریتم های جستجوی محلی مثل الگوریتم ژنتیک واتوماتای سلولی برای تعیین وزن سهام بصورت جداگانه استفاده شدند البته کاربرد این الگوریتم ها اغلب درمسائل بهینه سازی است الگوریتم کلی ارایه شده برای انتخاب پرتفوی از دو مرحله تشکیل شده است مرحله اول انتخاب سهام برتر برای تشکل پرتفوی است انتخاب سهام برتر برمبنای مدل میانگین واریانس مارکویتز و به وسیله توابع هدف پیشنهادی صورت میگیرد مرحله دوم تعیین وزن سهام منتخب پرتفوی است الگوریتم ها براساس وزن تعیین شده برای هر سهم یک ارزیابی از ریسک و بازده پرتفوی پیشنهادی خود می کنند و براساس این ارزیابی الگوریتم ها با یکدیگر مقایسه یم شوند همچنیندراین مقاله پنج مورد تابع هدف برای انتخاب سهام با کیفیت ارایه شده است که محاسباتی معادلات این توابع درچهارچوب مدل ریسک - بازده است.
Keywords:
Authors
جواد ملک شاهکوهی
گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :