لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
امیری، مقصود؛ کرمی، شایان؛ ناصرپور، علیرضا (۱۳۹۵). ردیابی شاخص بورس ...
راعی، رضا؛ پویان فر، احمدرضا (۱۳۸۴). مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته، ...
سجادی، سیدجعفر؛ سجادی، سیدمجتبی؛ سبزواری، ملیحه (۱۳۹۴). حل مسئله ردیابی ...
عیوضلو، رضا؛ شفیع زاده، مجتبی؛ قهرمانی، علی (۱۳۹۶). ردیابی شاخص ...
فلاح پور، سعید؛ تندنویس، فردیس (۱۳۹۴). کاربرد رویکرد بهینه سازی ...
کشاورز حداد، غلامرضا؛ حیرانی، مهرداد (۱۳۹۳). برآورد ارزش در معرض ...
ReferencesAlexander, G., Baptista, A. (۲۰۱۰). Active portfolio management with benchmarking: ...
Amiri, M., Karami, Sh., Naserpour, A. (۲۱۰۷). Tracking Stock Exchange ...
BenTal, A., ElGhaoui, L. and Nemirovski, A. (۲۰۰۴). Robust optimization. ...
Berndt, D. and Clifford, J. (۱۹۹۴). Using dynamic time warping ...
Bertsimas, D. and Sim, M. (۲۰۰۴) The price of robustness. ...
Bertsimas, D., Thiele, A. (۲۰۰۶). Robust and data-driven optimization: modern ...
Chen, C. and Roy, H. (۲۰۱۲). Robust portfolio selection for ...
Clarke, R., Krase, C. and Statman, M. (۱۹۹۴). Tracking error, ...
Corielli, F. and Marcellino, M. (۲۰۰۶). Factor based index tracking. Journal ...
Cornuejols, G. and Tutuncu, R. (۲۰۰۵). Optimization Methods in Finance. ...
Dose, C. and Cincotti, S. (۲۰۰۵). Clustering of Financial time ...
Embrechts, P., McNeil, A. and Straumann, D. (۲۰۰۲). Correlation and ...
Erdogan, E., Goldfarb, D. and Iyengar, G. (۲۰۰۴). Robust portfolio ...
Eyvazloo, R., Shafizade, M. & Ghahremani, A. (۲۰۱۷). Index Tracking ...
García, F., Guijarro, F. and Oliver, J. (۲۰۱۷). Index tracking ...
Gilli, M. and Kellezi, E. (۲۰۰۲). The threshold accepting heuristic ...
Jeng, Y., Lee, C.J., and Tzang, S.W. (۲۰۱۳). Application of ...
Keshavarz Haddad, Gh., Heyrani, M. (۲۰۱۵). Estimation of Value at ...
Konno, H. and Wijayanayake, A. (۲۰۰۱). Minimal cost index tracking ...
Markowitz, H. (۱۹۵۹). Portfolio selection: efficient diversification of investments. Yale ...
Meade, N. and Salkin, G. (۱۹۸۹). Index funds-construction and performance ...
Meade, N. and Salkin, G. (۱۹۹۰). Developing and maintaining an ...
Meihua, W., Chengxian, X., Fengmin, X. and Hong, X. (۲۰۱۱). ...
Patton, A. (۲۰۰۷). Copula-Based Models for Financial Time Series. Handbook ...
Raei, R., Pouyanfar, A. (۲۰۰۶). Advanced Investment. Samt publication. (in ...
Roll, J. and Ronald, D. (۲۰۰۲). Optimal benchmark tracking with ...
Roll, R. (۱۹۹۲). A mean/variance analysis of tracking error. Journal ...
Roy, K., Dexiang, W. (۲۰۱۶). Factor-based robust index tracking. Optimization ...
Rudd, A. (۱۹۸۰). Optimal selection of passive portfolios. Financial Management, ...
Rudolf, M., Wolter, H.J and Zimmermann, H. (۱۹۹۹). A linear ...
Saant’Anna, L. R., Filomena, T.P. and Caldeira, J.F. (۲۰۱۷). Index ...
Saant’Anna, L.R., Filomena, T.P., Guedes, P.C. and Borenstein, D. (۲۰۱۷). ...
Sajjadi, S., Sajjadi, S. and Sabzevari, M. (۲۰۱۶). Index tracking ...
Sklar, A. (۱۹۵۹). Fonctions de repartition a n dimensions et ...
Song, P.X. (۲۰۰۰). Multivariate dispersion models generated from gaussian copula. ...
Štulajter, F. (۲۰۰۸). Introduction to copula functions and their application ...
Wanderlei, L., Estela, M., Oswaldo, L. (۲۰۱۶). Enhanced index tracking ...
Wang, X., Mueen, A., Ding, H., Trajcevski, G., Scheuermann, P. ...
Yao, D.D., Zhang, S., Zhou, X.Y. (۲۰۰۶). Tracking a financial ...
نمایش کامل مراجع