مقایسه دقت مدل اولسن و مدل پیوتروسکی در تبیین تغییرات قیمت سهام پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران
Publish place: Journal of Econometric Modelling، Vol: 3، Issue: 3
Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 224
This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JEMS-3-3_006
تاریخ نمایه سازی: 31 فروردین 1401
Abstract:
ارزشگذاری سهام با استفاده از روشهای معتبر علمی سبب اتخاذ تصمیمات بهینه سرمایهگذاری و تخصیص بهینه منابع سرمایهای خواهد شد. لذا برای ترغیب سرمایهگذاران به سرمایهگذاری بیشتر در بازارهای مالی باید مدلهای قیمتگذاری موجود پیوسته مورد بررسی قرار گرفته و مدلهای مناسبت شناسایی و معرفی شوند. هدف پژوهش حاضر مقایسه دقت مدل پیوتروسکی در مقایسه با مدل اولسن در تبیین تغییرات قیمت سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد طی سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۶ می باشند. دادههای مورد نیاز از طریق مراجعه به پایگاههای اطلاعاتی بازار سرمایه بدست آمده است. یافتههای پژوهش نشاندهنده توانایی هر دو مدل اولسن و پیوتروسکی در تبیین تغییرات قیمت سهام میباشد. با مقایسه دقت دو مدل مذکور مشخص گردید که دقت مدل پیوتروسکی در تبیین تغییرات قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران بیشتر از مدل اولسن است.
Keywords:
Authors
غلامحسین گل ارضی
استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه سمنان
محمود یعقوبی
دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی-مدیریت مالی، دانشگاه سمنان