سیویلیکا را در شبکه های اجتماعی دنبال نمایید.

کاربرد تکنیک‎های تحقیق‎ در عملیات در تحقیقات مالی

Publish Year: 1397
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 478

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

Export:

Link to this Paper:

Document National Code:

JR_DMOR-3-2_006

Index date: 10 May 2022

کاربرد تکنیک‎های تحقیق‎ در عملیات در تحقیقات مالی abstract

این مقاله نشان می دهد که تکنیک های تحقیق‎ در عملیات، نقش مهمی در توسعه تحقیقات مالی و سرمایه‎گذاری دارد. در سال های اخیر با بهبودهای چشمگیر درزمینه ی در دسترس بودن زمان واقعی داده ها و افزایش سرعت رایانه‎، این نقش بیشتر شده و در راستای آن با ایجاد فرصتی بیشتر برای این تکنیک ها، اهمیت بیشتری در تحقیقات و خروجی‎ها به آن ها داده شده است. با توجه به اهمیت موضوع، امروزه رابطه دوسویه بین مفاهیم مالی و سرمایه‎گذاری با تکنیک های تحقیق‎ در عملیات وجود دارد؛ یعنی همان طور که تکنیک های مختلف تحقیق‎ در عملیات برای مسائل مالی بکار گرفته شده اند، نظریه های مالی نیز نیازمند توسعه و بهبود تکنیک های راه حل تحقیق‎ در عملیات بوده هستند. مقاله حاضر نشان می‎دهد که بسته به نوع تصمیم‎گیری در حوزه مالی و سرمایه‎گذاری، از طریق نتایج تحقیقات، این تکنیک‎ها علاوه بر بالا بردن دقت نتایج تحقیقات مالی می‎تواند باعث تنوع بیشتر این تحقیقات خصوصا برای رشته‎های مهندسی مالی گردد.

کاربرد تکنیک‎های تحقیق‎ در عملیات در تحقیقات مالی Keywords:

کاربرد تکنیک‎های تحقیق‎ در عملیات در تحقیقات مالی authors

میثم کاویانی

گروه مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول، ایران.

سید فخرالدین فخرحسینی

گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، ایران.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
ابزری، مهدی، کتابی، سعیده، عباسی، عباس. (۱۳۸۴). بهینه سازی سبد ...
راعی، رضا. (۱۳۸۱). تشکیل سبد سهام برای سرمایه‎گذار مخاطره‎پذیر: مقایسه ...
رهبر، نوید. (۱۳۹۶). حفظ استقلال نظام بورس و اوراق بهادار ...
شاه علیزاده، محمد و معماریانی، عزیزاله. (۱۳۸۲). چارچوب ریاضی گزینش ...
صافی، محمدرضا، باقری، امین و فولادی، پردیس. (۱۳۹۱). استفاده از ...
کاظمی میان گسکری، مینا، یاکیده، کیخسرو و قلی زاده، محمدحسن. ...
کاویانی، میثم، فخرحسینی، سیدفخرالدین، منتظری، امین و یزدانی، رضا. (۱۳۹۵). ...
معافی، سیده فاطمه. (۱۳۸۸). آشنایی با اوراق قرضه ارزی. ...
نبوی چاشمی، علی، رحمان، یوسفی کرچنگی. (۱۳۹۰). تعیین پرتفوی بهینه ...
نجفی، امیرعباس و خراسانی، صبا. (۱۳۹۶). توسعه یک مدل چندهدفه ...
نمازی، محمد و ناظمی، امین. (۱۳۸۴). بررسی تحلیلی تحقیقات انجام ...
همائی فر، ساغر و روغنیان عماد. (۱۳۹۵). به کارگیری الگوهای ...
Ahmadi, H. (۱۹۹۳) Testability of the Arbitrage Pricing Theory by ...
Bauer, P. W., Berger, A. N., Ferrier, G. D., & ...
Ben-Horim, M., & Silber, W. L. (۱۹۷۷). Financial innovation: a ...
Bertsimas, D., & Lo, A. W. (۱۹۹۸). Optimal control of ...
Bierwag, G. O. (۱۹۷۶). Optimal TIC bids on serial bond ...
Chandy, P. R., & Kharabe, P. (۱۹۸۶). Pricing in the ...
Co. Incorporated ...
Dahl, H., Meeraus, A., & Zenios, S. A. (۱۹۹۳). Some ...
Del Angel, G. F., Diez-Canedo, J. M., & Gorbea, E. ...
Dryden, M. M. (۱۹۶۸). Short‐term forecasting of share prices: An ...
Dryden, M. M. (۱۹۶۹). Share price movements: A Markovian approach. The ...
Dutta, P. K., & Madhavan, A. (۱۹۹۷). Competition and collusion ...
Elimam, A. A., Girgis, M., & Kotob, S. (۱۹۹۶). The ...
Elimam, A. A., Girgis, M., & Kotob, S. (۱۹۹۷). A ...
Goonatilake, S., & Treleaven, P. C. (۱۹۹۵). Intelligent systems for finance ...
Gupton,G.M.,Finger,C.C., &Bhatia,M.(۱۹۹۷).CreditMetrics-TechnicalDocument. NewYork: J.P.Morgan&Hodges, S. D., & Schaefer, S. M. ...
J.P. Morgan & Reuters (۱۹۹۶). RiskMetricsTMTechnical Document. New York: Morgan ...
Keim, D. B., Ziemba, W. T., & Moffatt, H. K. ...
Lwin, K. T., Qu, R., & MacCarthy, B. L. (۲۰۱۷). ...
Mulvey, J. M., & Vladimirou, H. (۱۹۹۲). Stochastic network programming ...
Nauss, R. M. (۱۹۸۶). True interest cost in municipal bond ...
Nauss, R. M., & Keeler, B. R. (۱۹۸۱). Minimizing net ...
Powers, I. Y. (۱۹۸۷). A game-theoretic model of corporate takeovers ...
Pritsker, M. (۱۹۹۷). Evaluating value at risk methodologies: accuracy versus ...
Refenes, A. P. (۱۹۹۴). Neural networks in the capital markets. John ...
Rudd, A. (۱۹۸۰). Optimal selection of passive portfolios. Financial management, ۵۷-۶۶ ...
Sharda, R. (۱۹۸۷). A simple model to estimate bounds on ...
Speranza, M. G. (۱۹۹۶). A heuristic algorithm for a portfolio ...
Trippi, R. R., & Turban, E. (۱۹۹۲). Neural networks in finance ...
Wong, B. K., & Selvi, Y. (۱۹۹۸). Neural network applications ...
Xidonas, P., Hassapis, C., Bouzianis, G., & Staikouras, C. (۲۰۱۸). ...
Zenios, S. A. (۱۹۹۳). A model for portfolio management with ...
Zhu, W., Zhang, C. H., Liu, Q., & Zhu, S. ...
Zipkin, P. (۱۹۹۳). Mortgages and Markov chains: a simplified evaluation ...
نمایش کامل مراجع