برآورد معیارهای ریسک ارزش در معرض خطر و میانگین ارزش در معرض خطر با استفاده از مدل رگرسیونی چندکی ترکیبی
Publish place: Journal of Statistical sciences، Vol: 10، Issue: 2
Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 156
This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_STAT-10-2_001
تاریخ نمایه سازی: 23 شهریور 1401
Abstract:
ارزش در معرض خطر و میانگین ارزش در معرض خطر که ریسک بازار را با یک عدد بیان می کنند، دو نوع از مهمترین معیارهای اندازه گیری ریسک مبتنی بر روش های آماریدر بازارهای مالی هستند. اخیرا رهیافت مدلهای رگرسیونی خطی نظیر کمترین توان های دوم و چندکی برای برآورد این معیارها ارائه شده است. در این مقاله روش برآورد این دو معیار ریسک با استفاده از مدل رگرسیونی چندکی ترکیبی بررسی می شود. برای مقایسه کارایی مدل ارائه شده با مدل های متداول در این زمینه، مطالع شبیه سازی انجام شده و در پایان نیز نحوه کاربست مدل ها در قالب مثال کاربردی برای داده هایی از بازار سهام ایران نشان داده خواهد شد.
Keywords:
Value-at-risk , Average value-at-risk , Composite quantile regression , Statistical inference , ارزش در معرض خطر , میانگین ارزش در معرض خطر , رگرسیون چندکی ترکیبی , استنباط آماری
Authors
علی آقامحمدی
Department of Statistics, University of Zanjan, Zanjan, Iran.
مهدی سجودی
Department of Mathematics, Institute for Advanced Studies in Basic Sciences, Gava Zang, Zanjan, Iran.
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :