مقایسه عملکرد الگوریتمهای تکاملی NSGAIIو SPEA۲ در انتخاب پرتفولیوی بهینه در بورس اوراق بهادار تهران
Publish place: Financial Research Journal، Vol: 24، Issue: 3
Publish Year: 1401
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 264
This Paper With 23 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
Export:
Document National Code:
JR_JFR-24-3_005
Index date: 2 November 2022
مقایسه عملکرد الگوریتمهای تکاملی NSGAIIو SPEA۲ در انتخاب پرتفولیوی بهینه در بورس اوراق بهادار تهران abstract
هدف: هدف این پژوهش، مقایسه عملکرد دو الگوریتم از الگوریتم های بهینه سازی تکاملی چندهدفه، شامل الگوریتم ژنتیک مرتب سازی نامغلوب (NSGAII) و الگوریتم تکاملی قدرت پارتو بهبودیافته (SPEA۲) در دو رویکرد میانگین واریانس و میانگین نیمه واریانس برای انتخاب پرتفولیوی بهینه سهام در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: این پژوهش با استفاده از داده های ۲۴۱سهم در یک بازه زمانی ۱۷۴ ماهه (از مهر ۱۳۸۵ تا پایان اسفند ۱۳۹۹) در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است. پس از طراحی الگوریتم های مدنظر و انتخاب پرتفولیوی بهینه بر اساس آن ها، با استفاده از نسبت شارپ و آزمون مقایسه میانگین ها، عملکرد این پرتفولیوها در مقاطع زمانی سه ماهه ارزیابی و مقایسه شدند. یافته ها: با انجام آزمون فرضیه، روی نسبت شارپ پرتفولیوهای تشکیل شده طبق الگوریتم های پژوهش، مشخص شد که الگوریتم SPEA۲ نسبت به الگوریتم NSGAII عملکرد بهتری دارد. با انجام آزمون برگشت (بک تست) با داده های واقعی سه ماهه منتهی به پایان سال ۱۴۰۰ این یافته تایید شد. همچنین نتایج حاصل از آزمون مقاومت، برتری الگوریتم SPEA۲ به عنوان الگوریتم برتر در این پژوهش را نسبت به مدل سنتی مارکوویتز تایید کرد. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان می دهد که الگوریتم SPEA۲ نسبت به الگوریتم NSGAII در هر دو رویکرد میانگین واریانس و میانگین نیمه واریانس برای انتخاب پرتفولیوی بهینه عملکرد بهتری است.
مقایسه عملکرد الگوریتمهای تکاملی NSGAIIو SPEA۲ در انتخاب پرتفولیوی بهینه در بورس اوراق بهادار تهران Keywords:
انتخاب پرتفولیوی بهینه سهام , الگوریتم های تکاملی , الگوریتم ژنتیک مرتب سازی نامغلوب , الگوریتم تکاملی قدرت پارتو
مقایسه عملکرد الگوریتمهای تکاملی NSGAIIو SPEA۲ در انتخاب پرتفولیوی بهینه در بورس اوراق بهادار تهران authors
غلامحسین گل ارضی
استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.
حمیدرضا انصاری
کارشناسی ارشد، گروه مدیریت کسب وکار، دانشکده اقتصاد و مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
