تصمیم در انتخاب موضع معاملاتی بهینه در قراردادهای آتی کالاهای مصرفی با کنترل پویای تصادفی و بر مبنای تئوری ذخیره سازی و مفهوم ثمرات رفاهی
Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 164
This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_DMOR-7-3_004
تاریخ نمایه سازی: 24 آبان 1401
Abstract:
هدف: اصلی ترین تئوری حاکم بر ارزشگذاری قراردادهای آتی، تئوری ذخیره سازی است که در آن مهمترین فاکتور دخیل در قیمت گذاری قرارداد، مفهومی تحت عنوان ثمرات رفاهی است. ثمرات رفاهی عاملی است که فرآیند ارزش گذاری قراردادهای آتی را با پیچیدگی های جدی مواجه کرده است. تلاش برای تعیین بهترین موضع معاملاتی در قراردادهای آتی با دارایی پایه گوناگون و با تاریخ سررسید مختلف هدفی است که در این مقاله انجام گرفته است.روش شناسی پژوهش: در پژوهش حاضر سعی میشود که با استفاده از تئوری ذخیره سازی و مفهوم ثمرات رفاهی و با بهره گیری از روش کنترل پویای تصادفی مدلی جهت انتخاب موضع معاملاتی بهینه در قراردادهای آتی کالاهای مصرفی در دو حالت تک کالایی و دو کالایی ارائه شود.یافته ها: نتایج حاصل از پیاده سازی مدل در بازار بورس کالای ایران نشان میدهد که مدل در حالت تک کالایی به طور کامل توانسته است که موضع معاملاتی درست را تشخیص دهد و در حالت دو کالایی ۹۱.۷ درصد موفق عمل کرده است.اصالت/ارزش افزوده علمی: ارائه مدلی جهت تعیین موضع بهینه معاملاتی با استفاده از تئوری ذخیره سازی و در نظر گرفتن دو عامل تصادفی ثمرات رفاهی و قیمت نقدی با استفاده از روش کنترل پویای تصادفی در حالت تک کالایی و چند کالایی در یک افق سرمایه گذاری مشخص آن هم فقط بر روی کالاهای مصرفی (و نه سرمایه ای) مهمترین نوآوری مقاله حاضر است.
Keywords:
Authors
مهدی خواجه زاده دزفولی
گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
منصور مومنی
گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
حنان عموزاد مهدیرجی
گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
محمدحسین پورکاظمی
گروه علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
