استراتژی قدرت بنیادی در بازار سهام با نقش هزینه آربیتراژ در برابر احساسات

هدف این تحقیق بررسی استراتژی قدرت بنیادی در بازار سهام با نقش هزینه آربیتراژ در برابر احساسات در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است . قلمرو مکانی این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سالهای بین ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ بوده و بر اساس روش نمونه گیری بر اساس روش حذف سیستماتیک تعداد ۱۳۹ شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیده است . تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد و از لحاظ روش از تحقیقات همبستگی محسوب می گردد. برای جمع دادهها از مراجعه به صورتهای مالی ، یادداشت های توضیحی و ماهنامه بورس اوراق بهادار بهره گرفته شده است . به منظور توصیف و تلخیص دادههای جمع آوری شده از آمارتوصیفی و استنباطی بهره گرفته شده است . به منظور توصیف و تلخیص داده های جمع آوری شده از آمارتوصیفی و استنباطی بهره گرفته شده است . به منظور تحلیل دادهها ابتدا پیش آزمون های ناهمسانی واریانس ، آزمونF لیمر، آزمون هاسمن و آزمون جارک-برا و سپس از آزمون رگرسیون چند متغیره برای تایید و رد فرضیه های تحقیق (نرم افزار ایویوز) استفاده گردیده است . نتایج نشان داد نتایج نشان داد احساسات سهامداران و هزینه آربیتراژ بر روابط بین استراتژی قدرت بنیادی و بازده سهام تاثیر گذارند.

استراتژی قدرت بنیادی در بازار سهام با نقش هزینه آربیتراژ در برابر احساسات Keywords:

بازده سهام , استراتژی قدرت بنیادی , هزینه آربیتراژ , احساسات سهامداران.