بررسی رابطه ی غیرخطی بازار سهام و رشد اقتصادی ایران (رویکرد الگوی خود رگرسیون با وقفه ی توزیعی)
Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 254
This Paper With 39 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_FBARJ-3-2_004
تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1401
Abstract:
تاثیر بازارهای مالی بین المللی بر توسعه و همچنین تاثیر آن ها بر رشد اقتصادی در اقتصادهای توسعه یافته موجب شده است که بازارهای مالی نوظهور به یکی از موضوعات مورد توجه محققان و اقتصاددانان به ویژه طی بحران های اقتصادی اخیر در اکثر کشورها تبدیل شود. بازار سرمایه به عنوان یک نهاد اقتصادی نقش اصلی در افزایش کارایی و تخصیص بهینه سرمایه را ایفا می کند، همچنین امکان تامین مالی پروژه های جدید و طرح توسعه و سایر عملیات را در شرکت ها و دولت فراهم می سازد. بنابراین، مطالعه ارتباط بازار سرمایه و رشد اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از این رو، مطالعه حاضر به بررسی وجود رابطه U معکوس بین بازار سرمایه و رشد اقتصادی و همچنین اثر بازار سهام بر رشد اقتصادی ایران طی دوره زمانی ۱۳۹۸-۱۳۵۴ با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه ی توزیعی (ARDL) می پردازد. نتایج به دست آمده از الگوی فوق نشان می دهد که در کوتاه مدت و بلندمدت رابطه ی U معکوس میان بخش مالی و رشد اقتصادی دارای علامت صحیح بوده و معنی دار هست ولی از شرط لازم و کافی برخوردار نیست. همچنین مشخص شد که بازار سرمایه اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی ایران در کوتاه مدت و بلندمدت داشته است. علاوه بر این نیز موجودی سرمایه، آموزش و هزینه های دولت اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی ایران داشته است.
Keywords:
Authors
وحید نیک پی پسیان
نویسنده مسئول: دانشجوی دکتری توسعه مالی اقتصادی، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
علی رضازاده
استادیار اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
حسین احمدی نژاد
دانش آموخته ی کارشناسی ارشدعلوم اقتصادی، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران
شکوفه احمدوند
. دانش آموخته ی کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران