ارزیابی اثر نوسانات ارزی بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و سنجش وقفههای زمانی آن
Publish place: Financial Economics، Vol: 16، Issue: 59
Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 207
This Paper With 29 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_ECJ-16-59_006
تاریخ نمایه سازی: 26 آذر 1401
Abstract:
چکیدهعملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس تحت تاثیر عوامل متعدد داخلی و خارجی قرار دارند. مدیران این شرکتها علاوه بر بهرهمندی از عوامل داخلی میبایستی بتوانند عوامل محیطی خود را به گونه ای هدایت کنند تا بتوانند اهداف هدفگذاری شده را محقق سازند. از این رو تحقیق حاضر به ارزیابی اثر نوسانات ارزی(به عنوان یک عامل محیطی) بر عملکرد شرکتها و سنجش وقفههای زمانی آن میپردازد. این تحﻘیق از نوع تحﻘیﻘات شبه تجربی می باشد و از لحاظ طبقه بندی تحﻘیق بر مبنای هدف، از نوع تحﻘیﻘات کاربردی است. برای ارزیابی اثرگذاری نوسانات نرخ ارز بر عملکرد شرکتها از مدل ناهمسانی واریانس شرطی خودرگرسیونی (GARCH) و همچنین جهت سنجش وقفههای اثرگذاری نرخ ارز بر عملکرد شرکتها از الگوی خودرگرسیونی با وقفه توزیعی (ARDL) استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که نوسانات نرخ ارز بر عملکرد شرکتها تاثیر معنادار دارد که البته این اثر در صنایع مختلف به لحاظ شدت ونوع رابطه متفاوت است و این اثرات با وقفه های زمانی متفاوت در صنایع مختلف بروز میکند.
Keywords:
Authors
محمد جواد محقق نیا
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی/ دانشکده حسابداری و مدیریت /گروه مدیریت مالی
علی اصغر ضیاچی
دانشجوی دکتری،رشته مدیریت مالی، گرایش مالی، دانشگاه علامه طباطبائی،تهران، ایران
مصطفی سرگلزائی
گروه مالی و بانکداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران، ایران.
وحید خاشعی
دانشیار، دانشکده حسابداری مدیریت، دانشگاه علامه طباطبائی،تهران، ایرانvahid
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :