اثر اینترنت بر بازدهی سیستم بانکی (مطالعه موردی بانک های منتخب ایران)

اینترنت و فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در تعاملات مالی و اقتصادی هرکشور نقش تاثیرگذار دارد. فاوا به اشکال متعدد نظیر افزایش رشد اقتصادی و بهره­وری کل اقتصاد، ارتقای سطح تجارت کالاها و خدمات و کاهش تورم و هزینه مبادلات پیامدهای مثبتی را در اقتصاد در پی داشته است. مطالعه حاضر قصد دارد با استفاده از داده­های مربوط به ۸ بانک منتخب کشور شامل بانک ملی، ملت، صادرات، رفاه، تجارت، صنعت و معدن، سپه و اقتصاد نوین در دوره ۲۰۱۳-۲۰۰۰ تاثیر اینترنت بر بازدهی سیستم بانکی کشور را تحلیل کند. برای این کاراز دو شاخص تعداد مشتریان اینترنتی بانک ها و تعداد تراکنش­های اینترنتی به عنوان شاخصی از حضور اینترنت در سیستم بانکداری استفاده شده است. هم چنین نرخ بازدهی دارایی ها(ROA) و نرخ بازدهی حقوق صاحبان سهام(ROE) به عنوان متغیر وابسته مدل معرفی شده و بعد از آزمون مانایی داده­ها و وجود هم جمعی بین آن ها با آزمون هم جمعی پدرونی، با به کارگیری روش پانل دیتا، چهار مدل جداگانه با روش پانل دیتا برآورد گردیده و نتایج زیر به دست آمده است. تعداد مشتریان اینترنتی بانک ها و تعداد تراکنش­های اینترنتی اثر مثبت و معنادار بر بازدهی سیستم بانکی در ایران دارد. در بلند مدت و با ثابت بودن سایر عوامل، اگر تعداد مشتریان اینترنتی ۱۰۰۰ واحد افزایش یابد، نرخ عایدی دارایی­ها و نرخ عایدی حقوق صاحبان سهام به ترتیب ۱۸/۰ و ۱۶/۰ درصد افزایش خواهد یافت. همچنین افزایش ۱۰۰۰ واحدی در تعداد تراکنش های اینترنتی بانک ها، نرخ عایدی دارایی­ها و نرخ عایدی حقوق صاحبان سهام آنها را به ترتیب ۱۷/۰ و ۱۳/۰ درصد ارتقا داده است.   Internet and information and communication technologies (ICT) have effective rolling economic and financial Transactions in each country. ICT in multiple forms such as increasing economic growth and productivity of the economy, promoting trade of goods and services and reducing inflation and transaction costs, have been positive out comes in the economy. Present study aims to use the data of eighth banks, including Bank Melli, Mellat, Saderat, welfare, trade, industry and mining, Sepah and Eghtesad in the period ۲۰۰۰ to ۲۰۱۳, analyse impact of the Internet on the banking system productivity.For these two indices, the number of internet banking customers and online transactions number is used as an indicator of the presence of the Internet in the banking system. Also, the rate of return on assets (ROA) and return on equity (ROE) included as the dependent variable in model and after applying data stationary test and co- integration test between model variables via Pedroni co-integration test, using panel data method, four separate models estimated using panel data and the following results were obtained.The number of internet banking customers and online transactions has positive effect on the efficiency of the banking system in Iran. In the long run, all other factors being constant, if the number of Internet customers increased by ۱,۰۰۰ units, there turn on assets and return on equity increase۰.۱۸ and ۰.۱۶ percent, respectively. Also, the increase in the number of Internet transactions by ۱۰۰۰ units, there turn on assets and return on equityincreases۰.۱۷and ۰.۱۳ percent, respectively.

Keywords:

: اینترنت , بازدهی سیستم بانکی , هم جمعی پدرونی , پانل دیتا. طبقه بندی JEL : O۴۷ , L۸۶ , C۲۳