آثار متغیرهای حقیقی و پولی- مالی بر نرخ سود سپرده بانکی ایران
Publish place: Financial Economics، Vol: 13، Issue: 46
Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 217
This Paper With 24 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_ECJ-13-46_001
تاریخ نمایه سازی: 27 آذر 1401
Abstract:
با توجه به ساختار اقتصادی کشور، مقاله حاضر درصدد مقایسه میزان آثار متغیرهای حقیقی (اختلاف بین نرخ دلار رسمی و غیر رسمی، شاخص قیمت زمین در تهران و حجم واردات رسمی و غیر رسمی) و متغیرهای پولی- مالی (بدهی بانکها به بانک مرکزی ، سپرده های مدتدار و مطالبات غیرجاری ) بر نرخ سود سپرده پرداختی بانکها، بر اساس نظریه درون زایی همزمان پول و نرخ بهره در اقتصاد است که در مطالعات برخی از پساکینزیهای ساختارگرا مطرح گردیده است. مدل مورد استفاده، رویکرد آستانه ای(STAR) بوده و دوره زمانی بر اساس داده های فصلی سالهای ۱۳۸۵− ۱۳۹۶ میباشد. نتایج حاصل از برآورد نشان میدهد با وجود انفعال سیاستگذار، در بازه زمانی سال ۱۳۸۵ الی نیمه نخست سال ۱۳۹۱، متغیرهای شاخص قیمت زمین، حجم سپردههای مدتدار و حجم واردات رسمی و غیر رسمی، معنیدار بوده و تاثیر مثبت بر نرخ سود سپرده پرداختی دارند که نشان میدهد انگیزههای سفتهبازانه بانکها و مشتریان، نقش مهمی در بالا بودن نرخ سود بانکی داشته اند. اما در بازه زمانی نیمه دوم سال ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۶، تمام متغیرهای مستقل معنی دار و تاثیر مثبت بر نرخ سود سپرده پرداختی دارند که با شدت بیشتر به دلیل تنگنای مالی بانکها و با شدت کمتر به دلیل انگیزههای سفته بازی بانکها و مشتریان بوده است. Abstract Taking into account the theoretical issues of the subject, the empirical studies carried out and the economic structure of Iran and by using the STAR method as well as the seasonal data collected during ۲۰۰۶- ۲۰۱۷, the present study compares the effects of real variables (the difference between the official and unofficial US dollar rates, the land price index for Tehran, and the volume of official and unofficial imports), and monetary-financial variables (banks debt to the central bank, time deposits and non performing loans) on the deposits interest rate In based on the theory of simultaneous Endogenous money and interest rate in the economy, which has been raised in the studies of some of the structuralist post Keynesian. The results indicate that despite the policymakers passivity in the period from ۲۰۰۶ to the first half of ۲۰۱۲, the variables related to the land price index, the time deposits volume, and the volume of official and unofficial imports are meaningful and have a positive effect on the deposits interest rate, which shows that the speculative motive of banks and the customers play a significant role in the high interest rates. However, in the second half of ۲۰۱۲ to ۲۰۱۷, the independent variables qualities of being meaningful and having a positive effect on the deposits interest rate are more caused by the financial distress of banks and less caused by the speculative motive of banks as well as the customers Keywords: Interest rate, banking system, monetary policy, threshold approach model JEL Classification: O۲۳ , E۴۳, G۲۱
Keywords:
Authors
ابوالقاسم مهدوی مزده
دانشیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران
ناصر الهی
دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه مفید، تهران، ایران
اکبر کمیجانی
استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، تهران، ایران
عباس دادجوی توکلی
دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه مفید، تهران، ایران.
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :