تحلیل تاثیر بازار بورس بین المللی بر بازار بورس ایران : استفاده از رهیافت سیستم دینامیکی و GARCH
Publish place: Financial Economics، Vol: 8، Issue: 27
Publish Year: 1393
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 370
This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
JR_ECJ-8-27_006
Index date: 18 December 2022
تحلیل تاثیر بازار بورس بین المللی بر بازار بورس ایران : استفاده از رهیافت سیستم دینامیکی و GARCH abstract
با توجه به روند بین المللی شدن بازارهای مالی، توسعه روز افزون تجارت و پیشرفتهای تکنولوژی اطلاعات، بیش از پیش سرعت گرفته است. بی تردید امروزه بیشترین مقدار سرمایه از طریق بازارهای بورس در تمام جهان مبادله می شود. اقتصادهای ملی به شدت متاثر از عملکرد بورس اوراق بهادار است. بعلاوه بورس به عنوان یک ابزار سرمایه گذاری در دسترس، هم برای سرمایه گذاران کلان و هم برای عموم مردم شده است. لذا در این مطالعه ضمن بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ارزش کل سهام معامله شده در کشورهای منتخب، تاثیر ارزش کل سهام معامله شده در کل دنیا بر ارزش کل سهام معامله شده در ایران از طریق متغیرهای درآمدنفتی، درآمد سرانه، تورم، تولیدات صنعتی، نرخ ارز، نرخ سود بانکی برآورد شده است. دوره مورد برآورد در طی سالهای ۲۰۱۰-۱۹۹۱ می باشد. که با استفاده از مدل سیستم دینامیکی Vensimو همچنین که با استفاده از مدل داده های ترکیبی (Pool) و سری زمانی GARCH به برآورد تاثیر بورس بین الملل بر بورس ایران پرداخته شده است. نتایج حکایت از معناداری تاثیر نوسانات بورس بین الملل بر بازار بورس ایران می باشد. از جمله نتایج این تحقیق عدم تاثیر درآمدهای نفتی است ضمنا نااطمینانی تاثیر منفی بر ارزش سهام معامله شده دارد. اگر درآمدسرانه ۵درصد رشد داشته باشد باعث نوسان ۱۵ درصدی بورس خواهد شد
تحلیل تاثیر بازار بورس بین المللی بر بازار بورس ایران : استفاده از رهیافت سیستم دینامیکی و GARCH Keywords:
بورس بین الملل , ارزش کل سهام معامله شده , بورس ایران , مدل سیستم دینامیکی. طبقه بندی JEL : G۱۵ , C۲۳ , E۴۴ , C۳۲ , G۱۲
تحلیل تاثیر بازار بورس بین المللی بر بازار بورس ایران : استفاده از رهیافت سیستم دینامیکی و GARCH authors
نعمت فلیحی
استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.
تیمور محمدی
استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.
معصومه شاه کرم اوغلی
کارشناس ارشد برنامه ریزی سیستم های اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.تهران، ایران.
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :