تعامل بازار سهام و ارز در ایران با تاکید بر تاثیر تکانه های نفتی
Publish place: Journal of Economic Research، Vol: 12، Issue: 37
Publish Year: 1387
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 421
This Paper With 24 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_IJER-12-37_008
تاریخ نمایه سازی: 23 دی 1396
Abstract:
در این پژوهش پویایی کوتاه مدت بین بازار سهام و بازار ارز به واسطه تاثیر تکانه های برونزای نفتی بر این بازارها با استفاده از روش خودرگرسیون برداری و آزمون علیت گرنجری معرفی شده توسط تودا و یاماموتو 1995 و به کارگیری داده های روزانه را مورد بررسی قرار می دهیم تحلیل ها در دو حالت عادی و بحرانی از لحاظ شرایط حاکم بر بازار سرمایه در سال های 1378تا1385 در ایران انجام می شوند در شرایط عادی و در دوران روند صعودی قیمت نفت نتایج حاکی از تاثیر تکانه های نفتی بر قیمت سهام و انتقال این تکانه ها به بازار ارز است همچنین در دوره روند نزولی قیمت نفت و نیز در دوره های که کنترل زیادی برنرخ ارز اعمال می شود رابطه مشخصی بین بازارهای سهام و ارز مشاهده نمی شود در شرایط بحرانی نیز کانال های ارتباطی میان بازارها به کلی از بین می روند
Keywords:
Authors
غلامرضا کشاورز حداد
استادیار دانشگاه صنعتی شریف
سید حسن معنوی
پژوهشگر اقتصاد