بررسی قدرت مدل های مبتنی بر هوش مصنوعی در پیش بینی روند قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران
Publish place: Financial Research Journal، Vol: 24، Issue: 4
Publish Year: 1401
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 354
This Paper With 24 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
Export:
Document National Code:
JR_JFR-24-4_005
Index date: 28 January 2023
بررسی قدرت مدل های مبتنی بر هوش مصنوعی در پیش بینی روند قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران abstract
هدف: در سال های اخیر، روش های پیش بینی داده های سری زمانی مبتنی بر هوش مصنوعی و یادگیری عمیق گسترش بسیاری یافته است. با توجه به اینکه این داده ها در حوزه سرمایه گذاری و پیش بینی قیمت سهام ابعاد بزرگی دارند، روش های سنتی تحلیل داده، به سختی می توانند به یادگیری آن ها بپردازند. در این پژوهش، قدرت مدل های مختلف مبتنی بر یادگیری ماشین، در پیش بینی روند قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. روش: پس از جمع آوری داده های ۱۵۰ شرکت بزرگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹، با تنظیم دقیق روش های یادگیری ماشین برای هر یک از سهام، به پیش بینی روند قیمت سهام و صحت سنجی هر یک از روش ها پرداختیم و آن ها را با هم مقایسه کردیم. در این روش ها، در هر مرحله یادگیری، بخشی از داده ها را به بخش یادگیری و ارزیابی و بقیه را به بخش آزمون اختصاص دادیم. این روش ها عبارت بودند از: مدل های خطی، مدل های خودهم بسته، جنگل تصادفی و شبکه های عصبی. یافته ها: مدل های مبتنی بر یادگیری عمیق نسبت به سایر مدل ها عملکرد بهتری از خود نشان می دهند و در پیش بینی روند کوتاه مدت قیمت سهام، از دقتی حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد برخوردارند. همچنین، مدل های یادگیری کم عمق دقت بالاتری داشتند. به طور کلی، بیشتر مدل ها در پیش بینی روندهای منفی سهام، عملکرد بهتری نشان می دهند. نتیجه گیری: در این پژوهش، تلاش شد تا مدل ها با دقت بسیار به کار گرفته شوند. نتایج پژوهش نشان داد که برخلاف یافته های پژوهش های گذشته، این مدل ها نتایج خیره کننده ای در اختیار سرمایه گذاران قرار نمی دهند.
بررسی قدرت مدل های مبتنی بر هوش مصنوعی در پیش بینی روند قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران Keywords:
بررسی قدرت مدل های مبتنی بر هوش مصنوعی در پیش بینی روند قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران authors
مهدی حیدری
استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه خاتم، تهران، ایران.
حمیدرضا امیری
کارشناس ارشد، گروه اقتصاد ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه خاتم، تهران، ایران.
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :