مدل سازی عوامل موثر بر رفتار قیمت نفت ایران در بازار شمال غرب اروپا

به دلیل وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، هرگونه نوسان در قیمت های جهانی نفت اختلال شدیدی در برنامه های توسعه، زیرساخت ها و برنامه های سالانه ی این قبیل کشورها(کشورهای صادرکننده ی نفت) به وجود می آورد که در بلندمدت منجر به بروز مشکلات اساسی خواهد شد.لذا تعیین قیمت فروش مناسب از نکاتمهم برای هر کشور و دولت دارنده ی نفت است. با نگاه کردن به قیمت نفت خام طی سال های اخیر در می یابیم که قیمت نفت دارای نوسانات بسیار بوده، پس بسیار مهم است که عوامل موثر بر رفتار قیمت نفت خام بررسی شود. در تحقیق حاضر با استفاده از مدل گارچ چندمتغیره در بازه ی زمانی سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ میلادی به بررسی عوامل تاثیرگذار بر قیمت نفت پرداخته شده است.نتایج حاصل نشان می دهد که علاوه بر نقش بورس های نفتی در قیمت نفت،عوامل دیگری از جمله شاخص دلار، موقعیت های خرید و فروش، کیفیت نفت خام، ساختار زمانی بازار و همین طور نوع نفت در قیمت تاثیرگذار است.تاثیر عواملی از جمله کیفیت نفت، شاخص بازار سرمایه، ساختار زمانی و موقعیت های خرید و فروش بر قیمت نفت خام مثبت است و عواملی نظیر شاخص دلار، نفت خام های رقیب، دارای تاثیر منفی بر قیمت نفت خام هستند.

Keywords:

قیمت نفت خام , بورس های نفتی , بازار شمال غرب اروپا , مدل گارچ چندمتغیره