سیویلیکا را در شبکه های اجتماعی دنبال نمایید.

Login
PapersConferencesJournals

بررسی فراوانی-زمان سرریز نوسانات میان نرخ ارز، تورم، قیمت سهام و قیمت مسکن در ایران

Publish place: Economics and Modeling، Vol: 13، Issue: 2
Publish Year: 1401
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 239

This Paper With 29 Page And PDF Format Ready To Download

DOWNLOAD Paper

Export:

Link to this Paper:
https://civilica.com/doc/1686759

Document National Code:

JR_ECOJ-13-2_003

Index date: 4 July 2023

بررسی فراوانی-زمان سرریز نوسانات میان نرخ ارز، تورم، قیمت سهام و قیمت مسکن در ایران abstract

در پژوهش حاضر نحوه انتقال و دریافت و همچنین رابطه علی انتقال نوسانات با توجه به دوره زمانی بروز نوسانات میان نرخ ارز، تورم، قیمت مسکن و بازار سهام در دوره زمانی ۱۴۰۱:۰۷-۱۳۸۵:۰۱ با تواتر ماهانه با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر در زمان- مقیاس بررسی است. نتایج نشان می دهد که عمده ارتباط میان نوسانات متغیرهای مورد بررسی به صورت کوتاه مدت بوده است. چنانچه نوسانات کوتاه مدت ارز ادامه دار باشد و منجر به ایجاد نوسانات تورم و قیمت مسکن شود، در میان مدت نوسانات تورم و قیمت مسکن زمینه انتقال نوسان به نرخ ارز را ایجاد خواهد کرد و با افزایش نوسانات ارزی، بازار سهام بشدت متلاطم خواهد شد. بنابراین کنترل نوسانات ارز در کوتاه مدت مانع از افزایش نوسانات تورم و قیمت مسکن خواهد شد و چنانچه سیاست گذار این مهم را مدنظر قرار ندهد در میان مدت مجددا نرخ ارز از کانال تورم و قیمت مسکن متلاطم خواهد شد و متعاقبا نوسانات با شدت بیشتری به بازار سهام منتقل خواهد شد.

بررسی فراوانی-زمان سرریز نوسانات میان نرخ ارز، تورم، قیمت سهام و قیمت مسکن در ایران Keywords:

بررسی فراوانی-زمان سرریز نوسانات میان نرخ ارز، تورم، قیمت سهام و قیمت مسکن در ایران authors

سهیل رودری

استادیار گروه اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه قم، قم ایران

سعید فراهانی فرد

استاد گروه اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه قم، قم، ایران

ابوالفضل شاه آبادی

استاد گروه اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

امیدعلی عادلی

دانشیار گروه اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه قم، قم، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
Ahmed, A. & Huo, R. (۲۰۲۱). Volatility transmissions across international ...
Argha, L., Shah Abadi, A., & Roudari, S. (۲۰۱۹). Threshold ...
Asadi, M., Roubaud, D., & Tiwari, A. K. (۲۰۲۲). Volatility ...
Ashna, M., & La'al Khezri, H. (۲۰۲۰). Dynamic Correlation of ...
Baruník, J., & Křehlík, T. (۲۰۱۸). Measuring the frequency dynamics ...
Dadmehr, M., Rahnamai Roudposhti, F., Nikumaram, H., & Falah Shams, ...
Dornbusch, R., & Fischer, S. (۱۹۸۰). Exchange rates and the ...
Frankel, J.A. (۱۹۹۲). Monetary and portfolio-balance models of exchange rate ...
Jiang, Y., Fu, Y., & Ruan, W. (۲۰۱۹). Risk spillovers ...
Kocaarslan, B, (۲۰۲۰) Volatility spillover between uncertainty in financial and ...
Li, X., Li, B., Wei, G., Bai, L., Wei, Y., ...
Liew, P.X., Lim, K.P., & Goh, K.L. (۲۰۲۲). The dynamics ...
Liow, K. H., Song, J., & Zhou, X. (۲۰۲۱). Volatility ...
Mensi, W., Hernandez, J., Yoon, S., Vo, X., & Kang, ...
Nguyen, N. H., Nguyen, H. D., VO, L. T. K., ...
Pavlova, A., & Rigobon, R. (۲۰۰۷). Asset prices and exchange ...
Pazouki, N., Hamidian, A., Mohammadi, S., & Mahmoudi, V. (۲۰۱۳). ...
Reboredo, J.C., Ugolini, A., & Hernandez, J.A. (۲۰۲۱). Dynamic spillovers ...
Salisu, A., & Isah, K.A. (۲۰۱۹). Dynamic spillovers between stock ...
Sathyanarayana, S., & Gargesa, S. (۲۰۱۸). An analytical study of ...
Sezavar, M.R., Khazaei, A., & Islamian, M. (۲۰۱۹). Examining the ...
Spencer, S., Bredin, D., & Conlon, T. (۲۰۱۸). Energy and ...
Sun, X. Liu, C., & Wang, L.J. (۲۰۲۰), Assessing the ...
Yunus, N. (۲۰۲۰). Time-varying linkages among gold, stocks, bonds and ...
نمایش کامل مراجع