آزمون جایگشتی برای ضریب همبستگی چندگانه در داده های نرمال بعد بالا
Publish place: Journal of Statistical sciences، Vol: 17، Issue: 1
Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 105
This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_STAT-17-1_003
تاریخ نمایه سازی: 31 تیر 1402
Abstract:
در تحلیل رگرسیون چندگانه، ضریب همبستگی چندگانه جامعه به شکل گسترده ای برای اندازه گیری میزان همبستگی بین یک متغیر با یک مجموعه از متغیرهای تصادفی به کار می رود. به منظور ارزیابی وجود یا عدم وجود این نوع از همبستگی، آزمون صفر بودن مورد استفاده است. در داده های بعد بالا، به دلیل تکین بودن ماتریس کواریانس نمونه، روش های کلاسیک موجود برای آزمون این فرض همگی غیر قابل استفاده هستند. در این مقاله، به منظور آزمون صفر بودن این ضریب، آماره آزمونی بر پایه برآوردگر جایگذاری وارون ماتریس کوواریانس نمونه معرفی و سپس به کمک آماره آزمون پیشنهادی، یک آزمون جایگشتی پیشنهاد شده است. مطالعه شبیه سازی برای ارزیابی آزمون پیشنهادی هم در داده های بالا و هم در داده های بعد پایین انجام شده است. در نهایت، کاربردی از آزمون پیشنهادی بر روی داده های اندازه های تومور موش ها ارائه شده است.
Keywords:
Multiple correlation coefficient , High-dimensional normal data , Sparse precision matrix , Plug-in estimator , Permutation test , ضریب همبستگی چند گانه , داده های نرمال بعد بالا , ماتریس کوواریانس تکین , برآوردگر جایگذاری , آزمون جایگشتی.
Authors
داریوش نجارزاده
University of Tabriz
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :