پیش بینی ارزش شرکت مبتنی بر روشهای یادگیری عمیق

چکیده پیش­بینی و درک روشن از رفتار یک پدیده نقش عمده­ای در اتخاذ راهبردها و تصمیم­گیری­ها دارد. توسعه همه جانبه و تعمیق بازار سرمایه به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی، نیازمند اعتماد عمومی مشارکت کنندگان به کارایی و درستی آن در تعیین قیمت عادلانه اوراق بهادار است. از سوی دیگر، پیش بینی ارزش شرکت، نوسانات قیمت یا بازدهی سهام اهمیت زیادی در انتخاب پرتفوی، مدیریت دارایی ها و حتی قیمتگذاری سهام شرکت هایی که تازه وارد بورس می شوند، دارد. در این پژوهش با استفاده از داده های ۱۵۹ شرکت طی دوره زمانی ۱۰ ساله شامل ۱۳۹۹-۱۳۹۰ و عوامل موثر بر ارزش شرکت شامل نسبتهای مالی، سازوکارهای راهبری شرکتی، عوامل اقتصاد کلان و بازار سهام اقدام به پیش بینی ارزش شرکت شده است. در این پژوهش از دو ساختار روش یادگیری عمیق شامل GRU و BLSTM جهت ارزیابی بهتر استفاده می­شود. نتایج حاصل از بررسی داده های گردآوری شده با استفاده از تکنیک های یادگیری عمیق، بیانگر آن بود که مدل ترکیبی با مقدار خطای RMSE کمتری نسبت به مدل GRU ارزش شرکت را پیش­بینی کرده است

Keywords:

واژه های کلیدی: ارزش شرکت , نسبت مالی , حاکمیت شرکتی , اقتصاد کلان , بازار سهام , یادگیری عمیق. طبقه بندی JEL : G۰۲ , G۱۷ , G۳۳