بررسی تأثیر نوسانات قیمت طلا روی نوسانات قیمت نفت با استفاده از مدل ARIMAX
Publish place: The First International Conference on Econometrics
Publish Year: 1391
Type: Conference paper
Language: Persian
View: 2,640
This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
ECONOMETRICS01_099
Index date: 29 December 2012
بررسی تأثیر نوسانات قیمت طلا روی نوسانات قیمت نفت با استفاده از مدل ARIMAX abstract
در این مقاله با استفاده از داده های سری زمانی ماهانه مربوط به دوره زمانی 1994 تا 2010 که از منابع مختلفی جمع آوری شده به بررسی رابطه پویای نوسانات قیمت طلا و نوسانات قیمت نفت با استفاده از مدل ARIMAX می پردازیم. در این پژوهش در چارچوب مدل ARIMAX، که تعمیمی از ARIMA به اضافه متغیرهای برون زای توضیحی (X) است یک مدل خاص را نمایش می دهیم، که این مدل امکان ارزیابی تأثیر متغیرهای توضیحی روی متغیر وابسته را فراهم می کند و همچنین می تواند در تچزیه و تحلیل روابط پویا بین متغیرها در اقتصاد، بازاریابی و حوزه های دیگر از علوم فیزیکی و اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به اینکه استفاده از روش های معمولی اقتصاد سنجی، مبتنی بر فرض مانایی متغیرهای سری زمانی موجود در مدل می باشد و از طرفی دیگر اکثر سری های زمانی اقتصاد کلان نامانا هستند، از این رو قبل از استفاده از این متغیرهای سری زمانی لازم است نسبت به مانایی یا نامانایی آن اطیمنان حاصل کرد. برای بررسی مانایی یا نامانایی متغیرهای سری زمانی از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته استفاده می کنیم. بعد از مقایسه دو روش مدل بندی ARIMA و ARIMAX برای نوسانات قیمت نفت به این نتیجه رسیدیم که با اضافه کردن متغیر برون زای توضیحی و مدل بندی به روش ARIMAX می توانیم قدرت پیش بینی را بالا ببریم و پیش بینی دقیق تری از آینده داشته باشیم.
بررسی تأثیر نوسانات قیمت طلا روی نوسانات قیمت نفت با استفاده از مدل ARIMAX Keywords:
بررسی تأثیر نوسانات قیمت طلا روی نوسانات قیمت نفت با استفاده از مدل ARIMAX authors
مینا کرم سلطانی
دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آمار ریاضی
حمیدرضا مصطفایی
استادیار و عضو هیئت علمی گروه آمار ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهرا
مسعود یارمحمدی
استاد یار و عضو هیئت علمی گروه آمار ریاضی دانشگاه پیام نور و آزاد اسلام
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :