پیشرفت های جدید در سری های زمانی شمارشی

نرگس احمدزارده گلی; اسماعیل زارعی

پیشرفت های جدید در سری های زمانی شمارشی

Publish place: The First International Conference on Econometrics

Publish Year: 1391

نوع سند: مقاله کنفرانسی

زبان: Persian

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

دریافت فایل کامل Paper

Certificate
من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

https://civilica.com/doc/176236

شناسه ملی سند علمی:

ECONOMETRICS01_103

تاریخ نمایه سازی: 9 دی 1391

Abstract:

در این مقاله می خواهیم برخی مدل های رگرسیونی جهت تحلیل سری های زمانی شمارشی را مطالعه کنیم. سری های زمانی شمارشی در موارد زیادی از جمله تعداد تبادلات در هر دققه از بازارهای سهام یا تعداد تبادلات روزانه یا ماهیانه و کاربرد دارند. در این مقاله برخی مدل های رگرسیونی جهت تحلیل سری های زمانی شمارشی که شامل یک مکانیزم خودبرگشت اند، از قبیل مدل های اتورگرسیو پواسنی، مدل های لاگ خطی شمارشی و مدل های غیر خطی شمارشی را بررسی می کنیم و ضمن بیان برخی از ویژگی های این مدلها، نتایج را بیان می کنیم.

Keywords:

سری های زمانی شمارشی , خودهمبستگی , مدل های خطی تعمیم یافته , ایستایی

Authors

نرگس احمدزارده گلی

دفتر آمار و اطلاعات، استانداری فارس

اسماعیل زارعی

دفتر آمار و اطلاعات، استانداری فارس

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :

T. Bollerslev(1 986), _ Generalized autoregressive conditional h eteroskedasticity, J. ...
/2 P. McCullagh and J.A. Nelder1989, Generalized Linear Models, 2nd ...
/5] J.G. Du andY. Li, (1991), The integer-valued autoregressive INAR ...
_ Doukhan, A. Latour, and D. Oraichi (2006), A simple ...
/7] F.C. Drost, R. van den Akker, and B.J.M. Werker ...
/8] E. McKenzie 2003, Discrete variate time series, in Stochastic ...
/9] S.L. Zeger and B. Qaqish(1988), Markov regression models for ...
R.A. Davis, W.T.M. Dunsmuir, and S.B. Streett (2003), Observation -driven ...
W.H.Wong, (1986), Theory of partial likelihood, Ann. Statist. 14 p. ...
/12] K. Fokianos, (2009), A. Rahbek, and D. Tjastheim, Poisson ...
/13) K.Fokianis, (2011), Some recent progres in count time series, ...
/14] R. Ferland, A. Latour, and D. Oraichi(2006), Integer-valued GAR ...
/15] K. Fokianos and A Tjiastheim(2011), Log-linear Poisson autoregression, J. ...

نمایش کامل مراجع