مدل بندی سری های زمانی بیش پراکنده
Publish place: The First International Conference on Econometrics
Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,008
This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ECONOMETRICS01_104
تاریخ نمایه سازی: 9 دی 1391
Abstract:
در سری های زمانی با مشاهدات شمارشی، اغلب بیش پراکندگی مشاهده می شود. مدل های (INGARCH(p,q قادرند فرآیندهای مقادیر شمارشی با بیش پراکندگی را توصیف کنند. در این مقاله، ابتدا تاریخچه ای از این مدل ها را بیان می کنیم. سپس به معرفی مدل و برخی از ویژگی های آن می پردازیم. همچنین مدل های اتورگرسیون (INHARCH(p,0 را مورد ارزیابی قرار می دهیم و تابع خود همبستگی آن را مطالعه خواهیم کرد.
Keywords:
Authors
نرگس احمدزارده گلی
دفتر آمار و اطلاعات، استانداری فارس
اسماعیل زارعی
دفتر آمار و اطلاعات، استانداری فارس
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :