بررسی نوسانات نرخ ارز با مدل های ARCH و GARCH
Publish place: The First International Conference on Econometrics
Publish Year: 1391
Type: Conference paper
Language: Persian
View: 6,100
This Paper With 24 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
ECONOMETRICS01_144
Index date: 29 December 2012
بررسی نوسانات نرخ ارز با مدل های ARCH و GARCH abstract
نرخ ارز یکی از عوامل تأثیر گذار در سیاست اقتصادی هر کشور است و یکی از مسائل مهم و تعیین کننده در هزینه تمام شده واحدهای صنعتی نرخ ارز و نوسانات آن است. در چند سال گذشته شبکه های عصبی مصنوعی و سیستم های فازی، به تدریج خود را به عنوان یک ابزار محبوب در تخمین سیستم های پیچیده ی غیر خطی و پیش بینی سری زمانی معرفی کردند. هدف این مقاله تجزیه و تحلیل و مقایسه مدل های مختلف ریاضی مانند شبکه های عصبی مصنوعی (ANN) و مدل های ARCH و GHARCH در پیش بینی نرخ ارز و تعیین بهترین مدل در این پی بینی است. پس از بررسی انجام شده و مقایسه تجربی مدل های ریاضی مختلف در این پژوهش مخص شد که مدلهای ARCH و GARCH، به ویژه در فرمولاسیون ثابت خود، بهتر از ANN برای تجزیه و تحلیل و پیش بینی دینامیک نرخ ارز مناسب هستند.
بررسی نوسانات نرخ ارز با مدل های ARCH و GARCH Keywords:
بررسی نوسانات نرخ ارز با مدل های ARCH و GARCH authors
علیرضا فدایی
کارشناس مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واح
نوید مطلبی زاده
کارشناسی، مهندسی مکانی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی و
بهناز تبارکی
کارشناسی، حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی و
سحر میرزایی
کارشناسی، مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلا
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :