کاربرد آزمون های ریشه واحد در داده های سری زمانی

بر اساس مباحث اقتصادسنجی جدید، وجود یا عدم وجود شکست های ساختاری، می تواند روابط میان متغیرهای کلاناقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد؛ لذا عدم توجه به آن، ممکن است به نتایج غیرقابل اتکا و گمراه کننده ای منتهی شود. بهگونه ای که وجود شکست ساختاری ممکن است موجب شود یک متغیر مانا، نامانا و دارای ریشه واحد نشان داده شود یابالعکس. از این رو توجه به شکست های ساختاری در بررسی مانایی متغیرها ضروری به نظر می رسد. در این مقاله، چند نمونهاز آزمون های ریشه واحدی که شکست ساختاری را در نظر نمی گیرند، با نمونه آزمون هایی که ریشه واحد متغیرها را در حالتوجود شکست (تغییر جهت) ساختاری مورد بررسی قرار می دهند، مطالعه شده است. تنها آزمون هایی در این مطالعه موردبررسی قرار گرفته اند که برای تعیین ریشه واحد متغیرهای سری زمانی، کاربرد داشته باشند. لذا از داده های سری زمانیمربوط به متغیرهای نرخ ارز اسمی، حجم پول، شاخص قیمت مصرفکننده (به سال پایه 1383 ) و تولید ناخالص داخلی (بهقیمت ثابت سال پایه 1383 ) برای بررسی و مقایسه آزمون های ریشه واحد استفاده شده است. لازم به ذکر است که داده های1353 ) و کشور ایران می باشد.

Keywords:

آزمون ریشه واحد , متغیرهای سری زمانی , شکست ساختاری