کاربرد آزمون های ریشه واحد در داده های سری زمانی
Publish place: The second national conference on new approaches in management, economics and accounting
Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 3,233
This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
NASMEA02_089
تاریخ نمایه سازی: 6 بهمن 1395
Abstract:
بر اساس مباحث اقتصادسنجی جدید، وجود یا عدم وجود شکست های ساختاری، می تواند روابط میان متغیرهای کلاناقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد؛ لذا عدم توجه به آن، ممکن است به نتایج غیرقابل اتکا و گمراه کننده ای منتهی شود. بهگونه ای که وجود شکست ساختاری ممکن است موجب شود یک متغیر مانا، نامانا و دارای ریشه واحد نشان داده شود یابالعکس. از این رو توجه به شکست های ساختاری در بررسی مانایی متغیرها ضروری به نظر می رسد. در این مقاله، چند نمونهاز آزمون های ریشه واحدی که شکست ساختاری را در نظر نمی گیرند، با نمونه آزمون هایی که ریشه واحد متغیرها را در حالتوجود شکست (تغییر جهت) ساختاری مورد بررسی قرار می دهند، مطالعه شده است. تنها آزمون هایی در این مطالعه موردبررسی قرار گرفته اند که برای تعیین ریشه واحد متغیرهای سری زمانی، کاربرد داشته باشند. لذا از داده های سری زمانیمربوط به متغیرهای نرخ ارز اسمی، حجم پول، شاخص قیمت مصرفکننده (به سال پایه 1383 ) و تولید ناخالص داخلی (بهقیمت ثابت سال پایه 1383 ) برای بررسی و مقایسه آزمون های ریشه واحد استفاده شده است. لازم به ذکر است که داده های1353 ) و کشور ایران می باشد.
Keywords:
Authors
شیوا عطایی
دانشگاه شیراز، کارشناسی ارشد اقتصاد
ابراهیم هادیان
دانشگاه شیراز، دانشیار بخش اقتصاد
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :