انتخاب سبد سرمایه گذاری بهینه در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد تلفیقی خوشه بندی و تصمیم گیری چند معیاره

در سالهای اخیر، بازار سهام به یکی از بازار های جذاب و رو به رشد برای سرمایه گذاران تبدیل شده است. اما سرمایه گذاران برای افزایش دقت و سرعت در تصمیم گیری، نیاز به معیارهای درست بهینه سازی سبد سهام دارند. انتخاب درست این معیارها منجر به کاهش زیان های ناشی از سرمایه گذاری و همچنین افزایش بازده متناسب با ریسک می گردد. در این تحقیق با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره و خوشه بندی راهکاری برای انتخاب بهینه سبد سهام ارایه شده و صنعت پتروشیمی مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج تحقیق، شرکت ها در حالت بهینه، به ۳ خوشه تقسیم شده اند. با استفاده از روش چند معیاره تاپسیس شرکت های موجود در هر یک از خوشه ها نیز مورد بررسی قرار گرفتند و نتایج بررسی مشخص کرد که شجم، زنجان و شپترو به عنوان برترین شرکت ها برای سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی می باشند.

Keywords:

خوشه بندی , تصمیم گیری چند معیاره , انتخاب سبد سهام , پتروشیمی