پیش بینی شاخص قیمت سهام بورس اوراقبهاردار تهران با استفاده ازمدل ARIMA
Publish place: The first national conference on sustainable development in arid and semiarid regions
Publish Year: 1391
Type: Conference paper
Language: Persian
View: 1,724
This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
SDARIDR01_034
Index date: 7 January 2013
پیش بینی شاخص قیمت سهام بورس اوراقبهاردار تهران با استفاده ازمدل ARIMA abstract
امروزه سرمایه گذاری دربورس بخش مهمی از اقتصادکشور راتشکیل میدهد به همین دلیل پیش روند آتی قیمت سهام برای سهامداران از اهمیت خاصی برخوردار است تا بتوانندبالاترین بازده را از سرمایه گذاری خود کسب نمایند تحقیق حاضر با هدف پیش بینی شاخص قیمت سهام به عنوان مهمترین ابزار شناسایی بورس اوراق بهاردار و کمک به سرمایه گذاران جهت کاهش ریسک ناشی ازسرمایه گذاری انجام شده است بدین منظور از داده های ماهانه سری زمانی سالهای 1376 لغایت 1388 و متدولوژی باکس جنکینز و مدلی کلی ARIMA بهره گرفتیم بررسی داده های سری زمانی مذکور حاکی از قابلیت پیش بینی شاخص قیمت سهام توسط مدل 1و1و2 ARIMA درفاصله زمانی 1388-1382 بوده و با توجه به سوال تحقیق روند آتی شاخص قیمت سهام برای سالهای 89و90 پیش بینی گردیده است.
پیش بینی شاخص قیمت سهام بورس اوراقبهاردار تهران با استفاده ازمدل ARIMA Keywords:
شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران , پیش بینی سری زمانی , متدولوژی باکس ـ جنکینز و مدل ARIMA
پیش بینی شاخص قیمت سهام بورس اوراقبهاردار تهران با استفاده ازمدل ARIMA authors
محبوبه ایرانمنش
مدرس مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی کرمان
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :