بررسی رفتار گله ای در بورس ایران و اثرات آن بر بازده سهام
Publish place: 5th National Conference and 2nd International Conference on New Patterns of Business Management in Unstable Conditions
Publish Year: 1402
Type: Conference paper
Language: Persian
View: 219
This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
MBAC05_140
Index date: 15 October 2023
بررسی رفتار گله ای در بورس ایران و اثرات آن بر بازده سهام abstract
هدف اصلی این تحقیق بررسی رفتار گله ای در بورس ایران و اثرات آن بر بازده سهام می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با ۱۲۹ شرکت می باشد. در این تحقیق اقلام تعهدی اختیاری به عنوان متغیر مستقل، فرصتهای رشد در رفتار گله ای به عنوان متغیر تعدیل کننده در نظر گرفته شده تا تاثیر آنها بر حساسیت بازده سهام شرکت مورد بررسی قرار گیرد.در این تحقیق که از داده های پانل(تابلویی) با اثرات ثابت استفاده شده ، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های شرکت ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان ۹۵% نشان می دهد حساسیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری درشرکتهای با رشد بالا در رفتار گله ای نسبت به شرکتهای با رشد پایین بیشتراست. همچنین این نتایج نشان می دهد حساسیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری مثبت درشرکتهای با رشد بالا در رفتار گله ای نسبت به شرکتهای بارشد پایین بیشتر است.
بررسی رفتار گله ای در بورس ایران و اثرات آن بر بازده سهام Keywords:
بررسی رفتار گله ای در بورس ایران و اثرات آن بر بازده سهام authors
مریم حدادی
دکترای حرفه ای مدیریت کسب و کار، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران