ورود
مقالات فارسیISIکنفرانسهاژورنالها

برآورد مدل اتورگرسیو چندکی خطی با استفاده از الگوریتم EM تصادفی

Publish place: Journal of Advanced Mathematical Modeling، Vol: 12، Issue: 3
Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 63

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:
https://civilica.com/doc/1813790

شناسه ملی سند علمی:

JR_JAMFN-12-3_005

تاریخ نمایه سازی: 16 آبان 1402

Abstract:

در این مقاله، مدل سری زمانی اتورگرسیو چندکی معرفی شده است و سپس پارامترهای مدل با استفاده از الگوریتم SEM که یک روش تکراری برای محاسبه برآوردهای ماکزیمم درستنمایی است، برآورد می شوند. تابع درستنمایی در مدل اتورگرسیو چندکی بر اساس توزیع لاپلاس نامتقارن و همچنین آمیخته مقیاس این توزیع بیان می شود و با استفاده از الگوریتمSEM پارامترهای مدل برآورد می شوند. کارایی و کاربرد روش پیشنهادی با مطالعات شبیه سازی و تحلیل داده های واقعی مورد ارزیابی قرار می گیرد.

Keywords:

Authors

محمد بهمنی

گروه آمار، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • Barndorff O., Nielsen E., Non-Gassian Ornstein-Uhlenbeck Based Models some of ...
  • Celeux G., Diebolt J., The SEM algorithm: A probabilistic teacher ...
  • Dempester A., Lird N., Rubin D., Maximum Likelihood from Incomplete ...
  • Engle R.F., Manganelli S., CAViaR:Conditional autoregressive value at risk by ...
  • Ferreira G., Luis M.C., Lachos V.H., Bayesian modeling of autoregressive ...
  • Ghasemzadeh S., Ganjali M., Baghfalaki T., Quantile regression via the ...
  • Hajrajabi A., Fallah A., Classical and Bayesian Estimate of the ...
  • Hajrajabi A., Maleki M., Nonlinear Semiparametric autoregressive model with finite ...
  • Koenker R., Bassett J., Regression Quantiles, Econometrica, ۴۶ (۱۹۷۸) ۳۳–۵۰ ...
  • Koenker R., Xiao Z., Quantile autoregression, J. Am. Stat. Assoc., ...
  • Kozumi H., Kobayashi G., Gibbs sampling methods of Bayesian quantile ...
  • Li G., Li Y., Tsai C.L., Quantile correlations and quantile ...
  • Assoc., ۱۱۰ (۲۰۱۵), ۲۴۶–۲۶۱[۱۳] Liu J., Kumar S., Palomar D.P., ...
  • Morán‐Vásquez R.A., Mazo‐Lopera M.A., Ferrari S.L., Quantile modeling through multivariatelog‐normal/independent ...
  • Nduka U.C., EM-based algorithms for autoregressive models with t-distributed innovations, ...
  • Tian Y., Tang M., Zang Y., Tian M., Quantile regression ...
  • Tao Y., Yin J., Maximum likelihood estimation for quantile autoregression ...
  • Yu K., Moyeed R.A., Bayesian quantile regression, Stat. Probab. Lett., ...
  • Zhou Y.H., Ni Z.X., Li Y., Quantile Regression via the ...
  • Comput., ۴۳ (۲۰۱۴), ۲۱۶۲–۲۱۷۲ ...
  • Zeng Z., Li M., Bayesian median autoregression for robust time ...
    • نمایش کامل مراجع