مقایسه پیش بینی نرخ تورم مصرف کننده ایران با استفاده از تعداد بسیاری متغیر پیش بینی کننده
Publish Year: 1400
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 238
This Paper With 32 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
JR_JQE-18-4_006
Index date: 18 November 2023
مقایسه پیش بینی نرخ تورم مصرف کننده ایران با استفاده از تعداد بسیاری متغیر پیش بینی کننده abstract
یکی از مهم ترین مشکلات اقتصادی در ایران طی چند دهه اخیر پدیدهی تورم بالا و دو رقمی است، به طوری که بهبود شرایط ناشی از وجود تورم بالا همواره یکی از اهداف مهم برنامه های توسعه کشور بوده است. دستیابی به این هدف مستلزم ایجاد ساز و کاری دقیق و هدفمند از فرآیند سیاستگذاری اقتصادی است که در شکل استاندارد خود، پیشبینی، هدفگذاری و تحلیل سیاستی را شامل میگردد. در این مطالعه از ۱۰۸ متغیر فصلی در دوره زمانی۹۶-۱۳۶۹ استفاده شدهاست. متغیرهای مورد استفاده شامل شاخص قیمت مصرفکننده به عنوان متغیر وابسته و ۱۰۷ متغیر مستقل (پیشبینیکننده) بوده که در نه بلوک (بلوک قیمتی، بلوک تقاضا، بلوک دولت، بلوک خارجی، بلوک ستاده، بلوک پولی، بلوک مالی، بلوک انرژی و بلوک نیرویکار) به منظور استخراج عوامل گنجانده شدهاند.از تحلیل مولفههای اساسی برای استخراج عوامل با استفاده از تمامی متغیرها در هر بلوک استفاده شده است. علاوهبر این، وقفههای هر مدل با استفاده از BIC تعیین شدهاند. همانند مطالعه کوپ و کوروبیلیس (۲۰۱۲) پیشبینیها با سه افق کوتاهمدت(h=۱)، افق میان مدت(h=۴) و افق بلندمدت(h=۸) در نظرگرفته شده است. هدف اصلی این مطالعه، مقایسه عملکرد پیشبینی مدلهای DMA و DMS با BMA، BVAR، TVP و AR میباشد. به منظور ارزیابی عملکرد پیشبینی از مربع میانگین خطای پیشبینی، قدرمطلق میانگین خطای پیشبینی، میانگین درصد قدرمطلق خطای پیشبینی، تورش خطای پیشبینی و واریانس خطای پیشبینی و مجموع لگاریتم احتمالات پیشبینی استفادهشدهاست. علاوه بر این، به منظور مقایسه صحت پیشبینی از آزمون دیبولد-ماریانو (۱۹۹۵) استفادهشد. نتایج مطالعه نشان میدهد که پیشبینی مدلهای گزینشینمودن (DMS) و متوسطگیری الگوی پویا (DMA) نسبت به سایر روشهای پیشبینی سنتی دارای عملکرد کاراتری برای نرخ تورم ایران هستند. یافتهها حاکی از آناست که در تمامی افقهای پیشبینی، بلوکهای پولی و قیمتی دارای بیشترین تعداد در استفاده از مدل بهینه در طول زمان بوده و کمترین تعداد نیز به بلوک دولت اختصاص داشته است.
مقایسه پیش بینی نرخ تورم مصرف کننده ایران با استفاده از تعداد بسیاری متغیر پیش بینی کننده Keywords:
مقایسه پیش بینی نرخ تورم مصرف کننده ایران با استفاده از تعداد بسیاری متغیر پیش بینی کننده authors
تیمور محمدی
دانشیار اقتصاد، گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.
جاوید بهرامی
دانشیار اقتصاد، گروه اقتصاد بازرگانی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.
فاطمه فهیمی فر
دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :