Analysis of a kernel-based method for some pricing financial options
Publish Year: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: English
View: 71
This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_CMDE-12-1_002
تاریخ نمایه سازی: 4 آذر 1402
Abstract:
In this paper, we propose a kernel-based method for some pricing financial options. Based on the ideas of the kernel-based approximation and finite-difference discretization, we present an efficient numerical method for solving the generalized Black-Scholes option pricing models. Utilizing the reproducing property of kernels, we introduce an efficient framework for obtaining cardinal functions. Also, we discuss the solvability of final system to obtain some remarkable results. We provide the error estimate of the proposed kernel-based method and verify its efficiency and accuracy by numerical experiments.
Keywords:
Authors
Parisa Ahmadi Balootaki
Department of Mathematics, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
Reza Khoshsiar Ghaziani
Department of Mathematics, Faculty of Mathematical Science, Shahrekord University, Shahrekord, Iran.
Mojtaba Fardi
Department of Mathematics, Faculty of Mathematical Science, Shahrekord University, Shahrekord, Iran.
Majid Tavassoli Kajani
Department of Mathematics, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :