طراحی مدل پیش بینی احتمال سقوط یا ریزش قیمت سهام در بورس اوراق بهادار: رویکرد شبکه عصبی مصنوعی
Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 107
This Paper With 24 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_ORMR-12-2_009
تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1402
Abstract:
احتمال سقوط یا ریزش قیمت سهام در بورس اوراق بهادار از اهمیت فراوانی در تحلیل پرتفوی و قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای برخوردار است و پیش بینی دقیق آن فرایندی پیچیده است. باتوجه به اهمیت و ضرورت پیش بینی خطرپذیری سقوط قیمت سهام در بورس اوراق بهادار، هدف این پژوهش، ارائه رویکردی احتمالی برای این پیش بینی با رویکرد «شبکه های عصبی مصنوعی» است. مدل های مبتنی بر این رویکرد که برگرفته از فرایند یادگیری مغز انسان هستند، با استفاده از سرعت محاسباتی رایانه، روابط هر چند پیچیده بین متغیرها را فراگرفته و از آنها برای پیش بینی مقادیر آتی متغیرها استفاده می کنند. نمونه پژوهش شامل داده های ۲۰ شرکت در دوره ۱۰ ساله ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ است. پژوهش حاضر توانمندی مدل های شبکه عصبی مصنوعی و تابع پیش بینی حاصل از آنها را جهت برآورد احتمال سقوط قیمت سهام در ایران مورد آزمون قرار می دهد. نتایج نشان داد که مدل های شبکه عصبی مصنوعی از عملکرد مناسبی برای برآورد احتمال ریزش قیمت سهام در بورس اوراق بهادار برخوردارند.
Keywords:
Authors
شهرام واحدی
Postdoctoral Researcher in Financial Management, Faculty of Management & Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
علی اصغر انواری رستمی
Professor of Finance, Department of Planning & Management, Management Study & Technology Development Center, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :