ارائه یک الگو برای ارزیابی و بهینه سازی ریسک مربوط به انتخاب یک پرتفوی ارزی بانک در ترکیب با ارزهای دیجیتال

احمد آقامحمدی; فریدون اوحدی; محسن صیقلی; بهمن بنی مهد

ارائه یک الگو برای ارزیابی و بهینه سازی ریسک مربوط به انتخاب یک پرتفوی ارزی بانک در ترکیب با ارزهای دیجیتال

Publish place: Organizational Resource Management Research، Vol: 12، Issue: 2

Publish Year: 1401

Type: Journal paper

Language: Persian

This Paper With 27 Page And PDF Format Ready To Download

DOWNLOAD Paper

Certificate
I'm the author of the paper

Export:

Link to this Paper:

https://civilica.com/doc/1835780

Document National Code:

JR_ORMR-12-2_003

Index date: 29 November 2023

ارائه یک الگو برای ارزیابی و بهینه سازی ریسک مربوط به انتخاب یک پرتفوی ارزی بانک در ترکیب با ارزهای دیجیتال abstract

ارز دیجیتال شکل خاصی از پول دیجیتال است که بر پایه علم رمز نگاری ایجاد شده است. هزینه و زمان انتقال ارز دیجیتال به نقاط مختلف، کمتر از روش سنتی است. در بانکداری، روش نقل و انتقال ارزهای فیات به دلیل قیمت های متفاوت، طولانی بودن زمان انتقال و هزینه بالای کارمزدهای سوئیفت، ریسک های متعددی را برای بانک ها به وجود آورده است. هدف اصلی از انجام پژوهش، ارائه یک الگو برای برآورد میزان بازدهی و ریسک پرتفوی ارزی بانک ها در ایران و ارزیابی اثر اضافه شدن ارزهای دیجیتال به پرتفوی بانک ها از نظر میزان بازدهی، ریسک و بهینه سازی آن با استفاده از مدل ارزش در معرض خطر است. برای بررسی میزان تغییرات ریسک پرتفوی ارزی بانک ها در ترکیب شدن با ارزهای دیجیتال، نخست بازده و ریسک یک پرتفوی ارزی استفاده شده در بانک های ایران، با استفاده از روش ارزش در معرض خطر محاسبه و بهینه سازی می شود. سپس با انتخاب تعدادی از ارزهای دیجیتال و اضافه کردن آنها به پرتفوی ارزی بانک ها، بازده و ریسک مربوط به پرتفوی جدید محاسبه شده و با استفاده از نرم افزار لینگو بهینه سازی می شود. نتایج حاصل از پژوهش، نشان از کاهش ریسک پرتفوی جدید دارد.

ارائه یک الگو برای ارزیابی و بهینه سازی ریسک مربوط به انتخاب یک پرتفوی ارزی بانک در ترکیب با ارزهای دیجیتال Keywords:

Risk , Return , Optimal portfolio , Crypto currency , Foreign exchange , ریسک , بازدهی , پرتفوی بهینه , ارز دیجیتال , ارز

ارائه یک الگو برای ارزیابی و بهینه سازی ریسک مربوط به انتخاب یک پرتفوی ارزی بانک در ترکیب با ارزهای دیجیتال authors

احمد آقامحمدی

Ph.D student in financial engineering, Department of Management and Accounting, Faculty of Management and Accounting, Islamic Azad University, Karaj Branch, Alborz, Iran.

فریدون اوحدی

Assistant Professor, Department of Industrial Engineering, Faculty of Management and Accounting, Islamic Azad University, Karaj Branch, Alborz, Iran.

محسن صیقلی

assistant professor of the Department of Financial Management, South Tehran Branch, Faculty of Management, South Tehran Islamic Azad University, Tehran, Iran.

بهمن بنی مهد

Associate Professor, Department of Accounting, Karaj Branch, Faculty of Management and Accounting, Islamic Azad University of Karaj, Aborz, Iran.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :

https://www.forbes.com/sites/rkulkarnisix-reasons-why-institutional investors-could-flock-to-crypto-in-۲۰۱۹/۱۷۷b۷۲۷b۳dceSixReasons Why Institutional Investors Could Flock To Crypto In ...

Aouni B. Multi-attribute portfolio selection: New perspectives, INFOR, (۲۰۰۹) ،۴۷ ...

یحیی زاده فر محمود، صفائی قادیکلائی عبدالحمید، خاکپور مهدی، "مقایسه ...

سجادی زینب، فتحی سعید، «تبیین فرایند چهار گامی محاسبه ارزش ...

راغفر حسین، آجرلو نرجس، «برآورد ارزش در معرض خطر پرتفوی ...

Mohamed A. R. "Would students T-GARCH improve VaR estim- ates?", ...

Yanuar Andrianto, Yoda Diputra "The effect of cryptocurrency on Inv ...

Dirk Dodebier "Could cryptocurrencies contribute to a well-diversified portfolio for ...

Sofia Anyfantaki ،Economic analysis & research department, Bank of Greece, ...

Javier Gutiérrez Castro, Edison Américo Huarsaya Tito, Luiz Eduardo Teixeira ...

فرامرز طهماسبی «برآورد ریسک سرمایه گذاری در یک پورتفوی دارایی ...

پرتفوی ارزی بهینه ذخائر بانک مرکزی ج.ا. ایران (رهیافت فرا مدرن پرتفوی) [مقاله ژورنالی]

رودپشتی فریدون و همکاران، «بررسی کارایی بهینه سازی پرتفوی با ...

پور کاظمی محمدحسین و همکاران، «ارائه یک الگوی بهینه برای ...

محمدرضا مباشر فر، «شاخص های ایجاد یک سبد سرمایه گذاری ...

]۱۸[ راعی رضا، سعیدی علی، «مبانی مهندسی مالی و مدیریت ...