تاثیر خلق نقدینگی بر ریسک سیستمی بانک ها در ایران با تمرکز بر ساختار ترازنامه ای
Publish place: Quarterly Journal Of Econimic Modeling، Vol: 16، Issue: 60
Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 108
This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_ECOI-16-60_005
تاریخ نمایه سازی: 30 آذر 1402
Abstract:
هدف مقاله بررسی عوامل تعیین کننده ریسک سیستمی در بانک های ایران با تمرکز بر خلق نقدینگی و ساختار ترازنامه بانک ها طی دوره زمانی ۱۳۹۲- ۱۴۰۰ است. برای اندازه گیری ریسک سیستمی بانک ها از شاخص ریزش انتظاری نهایی (MES) استفاده شد. نتایج الگوهای برآوردی با استفاده از روش پانل پویا (GMM) نشان داد افزایش خلق نقدینگی در ترازنامه بانک ها سبب شده آسیب پذیری بانک ها افزایش یابد. همچنین، در سمت دارایی ترازنامه بانکها، نگه داری دارایی های غیرنقدی به طور معناداری ریسک سیستمی بانک ها را افزایش داده است؛ درحالیکه در سمت بدهیها، نگه داری سپردههای دیداری باعث کاهش ریسک سیستمی و شکنندگی نظام بانکی شده است. افزون بر آن، یافتههای تحقیق بیانگر آن است که هرچه در بانک ها، اندازه بزرگتر، فعالیتهای غیرسنتی (درآمد غیربهره ای) بیشتر و نسبت مطالبات غیرجاری بالاتر باشد، ریسک سیستمی به طور محسوسی افزایش مییابد؛ درحالی که هرچه کفایت سرمایه در بانک ها بالاتر باشد، ریسک سیستمی کاهش مییابد. براساس نتایج، نظارت جدی و الزامات سختگیرانه بانک مرکزی برای کنترل خلق نقدینگی و ساختار ترازنامهای بانکها به ویژه نکول وامها پیشنهاد می شود.
Keywords:
طبقه بندی JEL: G۲۱ , G۲۸ , G۳۲. واژگان کلیدی: ریسک سیستمی , خلق نقدینگی بانک ها , ساختار ترازنامه بانک ها , روش گشتاوری تعمیم یافته (GMM)
Authors
سمیه صادقی
استادیار گروه مدیریت مالی، واحد آیت ا... آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :