پویایی های نرخ ارز در ایران با استفاده از مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)
Publish place: Quarterly Journal Of Econimic Modeling، Vol: 13، Issue: 46
Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 50
This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_ECOI-13-46_008
تاریخ نمایه سازی: 30 آذر 1402
Abstract:
هدف این مقاله بررسی پویایی های نرخ ارز و بررسی نقش سیاستهای پولی و مالی است. بدین منظور با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای یک اقتصاد باز کوچک طی دوره ۱۳۹۴-۱۳۶۸ بررسی شد. نتایج نشان داد در سناریوهای مختلف علائمی از وقوع بیماری هلندی به صورت تضعیف بخش قابل تجارت، تقویت بخش غیرقابل تجارت، افزایش قیمتها در بخش قابل تجارت، کاهش قیمتها در بخش قابل تجارت و کاهش نرخ ارز حقیقی وجود دارد. بر اساس نتایج، استفاده از سیاست های مالی فعال به منظور کنترل نوسانات نرخ ارز پیشنهاد می شود.
Keywords:
طبقه بندی JEL: E۵۰ , F۳۱ , O۲۴. واژگان کلیدی: نرخ ارز , صندوق توسعه ملی , سیاست پولی – ارزی , مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)
Authors
مجتبی اصغری
دانشکده اقتصاد - دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
علی حقیقت
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
مسعود نونژاد
فارس _شیراز_میدان معلم_خیابان ایمان جنوبی_کوچه۱۰_نبش کوچه ۱۰/۵_ساختمان نارون_واحد۳
هاشم زارع
هیات علمی-گروه اقتصاد-دانشگاه ازاد شیراز
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :