بررسی رابطه همگرایی نامتقارن نرخ واقعی ارز و تراز تجاری در ایران
Publish place: Quarterly Journal Of Econimic Modeling، Vol: 3، Issue: 8
Publish Year: 1388
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 14
نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_ECOI-3-8_004
تاریخ نمایه سازی: 6 دی 1402
Abstract:
دراین مقاله رابطه همگرایی نامتقارن بین تراز تجاری، صادرات و واردات با نرخ ارز، با استفاده از روش اندرز- سیکلاس[۱] مورد بررسی قرار می گیرد. بدین منظور از دو الگوی خود بازگشت آستانه ای (TAR ) و خود بازگشت آستانه ای آنی (M-TAR) استفاده نموده ایم. نتایج حاصل از برآورد دو الگوی مزبور نشان از وجود رابطه همگرایی نا متقارن بین تراز تجاری (غیرنفتی)، صادرات (غیرنفتی) و واردات با نرخ ارز دارد.همچنین به منظور بررسی پویایی کوتاه مدت بین متغیرهای مزبور با نرخ ارز الگوی تصحیح خطای آستانه ای برآورد شده است.نتایج بدست آمده نشان می دهد که فرضیه اصلی الگو یعنی وجود رابطه همگرایی نا متقارن بین نرخ واقعی ارز و تراز تجاری مورد تایید قرار می گیرد.علاوه بر آن بر اساس نتایج حاصل سرعت تعدیل تراز تجاری برای زمانی که بالاتر از مقدار تعادلی خود قرار دارد بیشتر از زمانی است که پایین تر از مقدار تعادلی خود قرار می گیرد. [۱]. Endres & Siklos (۲۰۰۱)
Keywords:
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :