نقاط رکود و رونق اقتصاد ایران با استفاده از مدل مارکف سوئیچینگ
Publish place: Quarterly Journal Of Econimic Modeling، Vol: 7، Issue: 23
Publish Year: 1392
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 144
This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
JR_ECOI-7-23_005
Index date: 31 December 2023
نقاط رکود و رونق اقتصاد ایران با استفاده از مدل مارکف سوئیچینگ abstract
در این مقاله با استفاده از مدل غیرخطی مارکف سوئیچینگ همیلتون خصوصیات احتمالی الگوی چرخشی تولید ناخالص داخلی واقعی ایران به صورت تعدیل شده فصلی بین سال های ۱۳۶۷ تا ۱۳۸۷ بررسی می شود. نتایج نشان داد چرخه های تجاری استخراج شده از روش مارکف سوئچینگ نسبت به مدل خطی مناسب تر بوده و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به سه رژیم با میانگین رشد منفی، رشد مثبت ملایم و رشد مثبت بالابه ترتیب۹۲/۳، ۴۳/۴ و ۵۳/۹ طبقه بندی شده است. اقتصاد ایران طی دوره ی مورد بررسی ۷ فصل رکود، ۵۸ فصل با رشد ملایم و ۱۰ فصل با رشد بالا را تجربه کرده است. هم چنین احتمال پایداری رژیم های رکودی، رشد ملایم و رشد بالا به ترتیب ۳/۰، ۹۲/۰ و ۵/۰ درصد برآورد شده است.
نقاط رکود و رونق اقتصاد ایران با استفاده از مدل مارکف سوئیچینگ Keywords:
نقاط رکود و رونق اقتصاد ایران با استفاده از مدل مارکف سوئیچینگ authors
مرتضی صالحی سربیژن
مربی اقتصاد دانشگاه زابل
غلامعلی رییسی
استادیار اقتصاد دانشگاه صنعتی اصفهان
نادر شتاب بوشهری
استادیار اقتصاد دانشگاه صنعتی اصفهان
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :