مقایسه عملکرد الگوی ARIMA و MS-AR در پیش بینی ادوار تجاری ایران
Publish place: Quarterly Journal Of Econimic Modeling، Vol: 7، Issue: 22
Publish Year: 1392
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 157
This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
JR_ECOI-7-22_004
Index date: 31 December 2023
مقایسه عملکرد الگوی ARIMA و MS-AR در پیش بینی ادوار تجاری ایران abstract
تجربه نشان می دهد ادوار تجاری اجتناب ناپذیرند. به دلیل وابستگی تاثیرگذاری سیاست های اقتصادی به ادوار تجاری، اقتصاددانان همواره در صدد شناخت نحوه شکل گیری ، تاثیرگذاری و پیش بینی آن بوده اند. مقاله ی حاضر با نگاه کوتاهی به مفاهیم حوزه ی ادوار تجاری، الگوی خودهمبسته غیرخطی مبتنی بر زنجیره های مارکوف (MS-AR) را جهت تحلیل و پیش بینی ادوار تجاری ایران معرفی کرده و توانمندی آن را در مقایسه با الگوی خطی ARIMA می سنجد. بدین منظور از داده های سری زمانی فصلی تولید ناخالص داخلی (GDP) در دوره ۱۳۶۷:۱ - ۱۳۸۹:۴ برگرفته از سایت بانک مرکزی استفاده شده است. در هر کلاس، الگوهای مناسب برازش و پیش بینی هایی مبتنی بر روش پیش بینی غلتان ایجاد شده است. بر اساس معیارهای RMSE ، MAPE و TIC، نتایج نشان می دهد الگوی MS-AR نسبت به الگوی ARIMA عملکرد بهتری در پیش بینی ادوار تجاری ایران دارد.
مقایسه عملکرد الگوی ARIMA و MS-AR در پیش بینی ادوار تجاری ایران Keywords:
مقایسه عملکرد الگوی ARIMA و MS-AR در پیش بینی ادوار تجاری ایران authors
مهدی فاضل
کارشناس ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
اکبر توکلی
دانشیار اقتصاد دانشگاه صنعتی اصفهان
مصطفی رجبی
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :