ارزیابی و مدیریت ریسک پرتفوی با استفاده از ارزش در معرض خطر (VaR)

هر گونه فعالیت در بازار مالی در نتیجه تاثیر عوامل مختلف، ریسک هایی را به همراه دارد. یک مرحله مهم، مدیریت و ارزیابی آن هاست. اصول و روش هایی برای چگونگی ارزیابی و مدیریت ریسک، توسعه داده شده است. ریسک بازار اوراق بهادار به عوامل متعددی مانند نرخ ارز، نرخ بهره و ... بستگی دارد. یکی از شناخته شده ترین روش های ارزیابی ریسک، ارزش در معرض خطر (VaR) است. در این پژوهش یک مثال کاربردی از مدیریت ریسک با استفاده از ارزش در معرض خطر ارائه شده است.

Keywords:

مدیریت ریسک , ارزش در معرض خطر (VaR) , بهینه سازی پرتفوی