ارزیابی و مدیریت ریسک پرتفوی با استفاده از ارزش در معرض خطر (VaR)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 149

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NASMEA21_022

تاریخ نمایه سازی: 23 دی 1402

Abstract:

هر گونه فعالیت در بازار مالی در نتیجه تاثیر عوامل مختلف، ریسک هایی را به همراه دارد. یک مرحله مهم، مدیریت و ارزیابی آن هاست. اصول و روش هایی برای چگونگی ارزیابی و مدیریت ریسک، توسعه داده شده است. ریسک بازار اوراق بهادار به عوامل متعددی مانند نرخ ارز، نرخ بهره و ... بستگی دارد. یکی از شناخته شده ترین روش های ارزیابی ریسک، ارزش در معرض خطر (VaR) است. در این پژوهش یک مثال کاربردی از مدیریت ریسک با استفاده از ارزش در معرض خطر ارائه شده است.

Keywords:

مدیریت ریسک , ارزش در معرض خطر (VaR) , بهینه سازی پرتفوی

Authors

سارا بیک جانی

گروه مهندسی صنایع، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران.